terça-feira, 29 de novembro de 2016

Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 4

No exemplo anterior vimos que o setup "Renko + HiLo (Mini Índice)", agora com o filtro dos Canais Donchian, melhorou seu desempenho e também reduziu a quantidade de trades. No entanto ontem (28/11/2016) este filtro acabou impedindo uma operação de mais de 1300 pontos de lucro. Com base nisso verificamos que é possível melhorar um pouco mais o filtro dos Canais Donchian.



Ao invés de verificar se o preço atual (fechamento) está abaixo da linha central do Canal Donchian (Setup de Compra) ou acima (Setup de Venda) podemos considerar a mínima dos últimos 5 candles (indicador Lowest) na compra e a máxima dos últimos 5 candles (indicador Highest) na venda.

Desta forma o Setup de Compra ficou assim:





Note que ao invés de utilizar o preço normal (fechamento) na terceira regra, passamos a utilizar o indicador Lowest com 5 períodos (calculado sobre o Renko de 50 pontos). Este indicador nos dá a mínima dos últimos 5 candles.

E o Setup de Venda ficou assim:





Neste caso o indicador Highest com 5 períodos (calculado sobre o Renko de 50 pontos) nos dá a máxima dos últimos 5 candles.

Com esta mudança no filtro a quantidade de trades aumenta um pouco, assim como o percentual de trades positivos.



sexta-feira, 25 de novembro de 2016

Novidades da Versão 3.0.53

1) Backtest: setups com Renko e Range Bar



A execução de Backtest em setups que utilizam Renko e Range Bar passou a ser mais precisa e realista. Para melhor entendimento do que isso significa foram criados alguns exemplos:

Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (PETR4) - Parte 1
Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (PETR4) - Parte 2
Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 1
Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 2
Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 3
Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 4

2) Redução do consumo de internet

Foram feitas algumas melhorias na plataforma, as quais reduzem o consumo de internet.

quinta-feira, 24 de novembro de 2016

Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 3

No exemplo anterior o setup "Renko + HiLo (Mini Índice)", com Stop Loss de 300 pontos no gráfico de 5 minutos (também vale para 1 minuto), tem uma certa dificuldade quando o preço começa a variar pouco, ou seja, fica congestionado (andando de lado). Em situações como esta temos várias sequências curtas de alta alternadas com sequências curtas de baixa e então o setup acaba sendo pego no contrapé.



Verificamos que é possível reduzir a quantidade de operações durante estas congestões e melhorar o desempenho do setup utilizando um filtro baseado no indicador Canais Donchian. O filtro impede que uma operação de Compra ocorra quando o preço estiver acima da linha central do canal e o contrário para uma operação de Venda.

Este é o resultado do backtest com o Stop Loss de 300 pontos e sem o filtro dos Canais Donchian até 23/11/2016.



Agora este é o resultado do mesmo setup com o filtro dos Canais Donchian. Note que o percentual de trades positivos sobre para 60% e a quantidade de trades diminui de 137 para 56, mais da metade (menos corretagem).



Nos gráficos com a execução de setups ativada é possível verificar a diferença no desempenho:

Sem o filtro:


Com o filtro:


Para incluir o filtro no backtest siga as instruções abaixo:

Setup de Compra:

Para facilitar a criação do setup utilize a opção "Copiar", selecionando a configuração atual do Setup de Compra. Depois é só mudar o nome.



Inserir Regra:


Setup de Venda:



Inserir Regra:


Depois é só criar uma cópia do backtest "Renko + HiLo (Mini Índice) - 5 min" (botão "Copiar"), mudar o nome e selecionar os setups com o filtro dos Canais Donchian.



quinta-feira, 17 de novembro de 2016

Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (PETR4) - Parte 2

No exemplo anterior o setup "Renko + HiLo (PETR4)", que opera apenas na posição comprada, apresentou recentemente uma sequência de operações negativas, conforme gráfico abaixo:





Esta sequência de trades negativos diminuiu o desempenho geral do setup, assim como o seu percentual de acerto, que em 17/11/2016 era de 46%. Note que 8 dos trades negativos estão em uma visível tendência de baixa, formada por topos e fundos descendentes, ou seja, cada topo e fundo nesta sequência do gráfico é menor que o anterior.



É possível incluir uma regra no setup de compra (entrada) que filtra situações como esta, ou seja, quando o topo anterior for descendente. Para isso siga as instruções abaixo:





O indicador Cotação permite acessar os topos e fundos no gráfico. Neste caso quando a "Direção" do "Topo anterior" é igual a 1 significa que o topo é ascendente, ou seja, maior que o anterior. Quando a "Direção" é igual a -1 significa que é descendente.

Após incluir esta regra no setup de compra o desempenho do backtest melhora consideravelmente, assim como o percentual de acerto (trades positivos), que agora passou a ser de 60%.



terça-feira, 15 de novembro de 2016

Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 2

No exemplo anterior o setup "Renko + HiLo (Mini Índice)" utiliza um Stop Loss de 100 pontos. Isso evita uma perda maior nos trades, ou seja, um risco menor. No entanto é possível melhorar o desempenho deste setup utilizando um Stop Loss maior, de 300 pontos.

Este é o resultado do backtest com o Stop Loss de 100 pontos em 14/11/2016. Note que o percentual de trades positivos é de 30% e existem vários com stop de 100 pontos, como por exemplo o trade 217.



Agora este é o resultado do mesmo setup com um Stop de 300 pontos. Note que o percentual de trades positivos sobre para 43% e o trade 217 passa a ter um resultado positivo de 835 pontos.



Para mudar o Stop de 100 para 300 abra a janela de configuração do backtest e altere o valor do campo Stop Loss.



Uma outra melhoria que pode ser feita neste setup é mudar o período de 1 minuto para 5 minutos, mantendo o Stop de 300 pontos. O resultado do backtest gera um quantidade menor de trades (menos corretagem) e um percentual maior de trades positivos (54%).



Para mudar o período do setup é necessário alterar o campo "Período" nas 2 regras do setup de compra, assim como nas 2 regras do setup de venda.



Este é o gráfico de 5 minutos exibindo a execução do setup.



quinta-feira, 3 de novembro de 2016

Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 1

Está disponível uma atualização da plataforma (Executável, Java e Silverlight) que permite a execução de Backtests mais precisos e realistas utilizando Renko ou Range Bar.



A seguir apresentamos um exemplo de backtest que utiliza o gráfico do tipo Renko no Mini Índice (WINZ16) com box size de 50 pontos, numa base de dados de 1 minuto, em conjunto com o indicador HiLo.



O Backtest opera tanto comprado como vendido (Posição -> Ambas), com uma quantidade fixa de 5 contratos e um stop loss de 100 pontos. Além disso ele encerra posições no final do dia, para evitar o Swing Trade.



Setup de Compra

O Setup de Compra, assim como o de Venda, utiliza um HiLo de 7 períodos. Ele verifica a mudança de tendência de Baixa para Alta, ou seja, quando a escada (HiLo) muda de lugar: fica embaixo do candle.



O setup tem 2 regras: a primeira verifica se a tendência no candle anterior (posição ref. 1) é de baixa (Trend = 0) enquanto a segunda regra verifica se a tendência no candle atual (posição ref. 0) é de alta (Trend = 1).





Setup de Venda

O Setup Venda verifica o contrário, ou seja, a mudança de tendência de Alta para Baixa, quando a escada (HiLo) muda de lugar: fica acima do candle.







Para especificar que o HiLo deve ser calculado sobre um preço do tipo Renko com box size de 50 pontos é necessário clicar no botão "..." referente a opção Calcular a partir de... e selecionar o tipo do preço (Renko), o Tipo do Box (Valor fixo) e o tamanho do box (50). É muito importante que a opção Evitar redesenho esteja marcada, assim como a opção Data final. A primeira opção evita alarmes falsos, pois utiliza apenas candles fechados no cálculo. Como o preço utilizado nos trades (Entrada e Saída) é o de Fechamento o recomendável é utilizar a data final (opção marcada), ou seja, a data em que o tijolo terminou a sua construção.



Execução de Setup no Gráfico

Para visualizar a execução do backtest em tempo real no gráfico, abra a janela Configurar gráfico, selecione a aba Execução de Setups e clique no botão Inserir.



Na janela Inserir execução de setups selecione o Tipo Backtest, depois selecione o Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice).



Para maiores informações consulte o artigo abaixo:
Execução de Setups no Gráfico

segunda-feira, 31 de outubro de 2016

Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (PETR4) - Parte 1

Está disponível uma atualização da plataforma (Executável, Java e Silverlight) que permite a execução de Backtests mais precisos e realistas utilizando Renko ou Range Bar.



Sobre Renko e Range Bar:

Gráficos do tipo Renko ou Range Bar por padrão ignoram o tempo, ou seja, eles acompanham apenas as mudanças no preço. Entretanto a independência do fator tempo vai depender da base de dados utilizada para a construção do gráfico. Esta base de dados, chamada histórico de cotações, é o conjunto dos preços de abertura, máximo, mínimo e fechamento, os quais são registrados/armazenados pelo sistema. O histórico de cotações está disponível na forma de tempo (1 a 600 minutos no intraday ou 1 dia a 1 ano no longo prazo) e de ticks (1 a 1000 negócios). Desta forma para se ter um gráfico do tipo Renko ou Range Bar 100% independente do tempo é necessário utilizar uma base de dados do tipo "1 tick", ou seja, cada conjunto de preço (abertura, máximo, mínimo e fechamento) representa um único negócio (trade). A seguir temos alguns exemplos de históricos de cotações:









Nos 2 primeiros exemplos temos o histórico de cotações no intraday baseado em tempo, respectivamente 60 minutos e 1 minuto. Nos 2 últimos exemplos temos o histórico de cotações baseado em ticks, respectivamente 50 ticks e 1 tick. No histórico de cotações de 1 tick os valores de abertura, máximo, mínimo e fechamento são sempre todos iguais. Infelizmente este tipo de histórico, de 1 tick, gera um grande volume de informações, principalmente para os ativos mais negociados, como por exemplo o mini índice (WIN***) e o mini dólar (WDO**). No caso do míni índice é muito comum a quantidade de negócios (ticks) ultrapassar os 200000 no dia. Como o sistema limita o histórico em 50000 registros fica muito difícil ter o histórico de um dia completo no caso do mini índice. Em situações como esta onde o número de negócios/dia é muito alto a alternativa é aumentar a quantidade de ticks, como por exemplo 50 ou 100 ticks, ou então utilizar um histórico baseado em tempo (1 minuto, 5 minutos, etc.).

Para maiores informações consulte os artigos abaixo:
Gráficos de Ticks
Range Bar
Renko

Exemplo de Backtest:

A seguir apresentamos um exemplo de backtest que utiliza o gráfico do tipo Renko, em uma base de dados de 15 minutos, em conjunto com o indicador HiLo.





Neste exemplo utilizamos o ativo PETR4, um box size de 5 centavos (0,05) e um HiLo de 5 períodos. O setup de entrada (Compra) verifica a mudança de tendência (Baixa para Alta), ou seja, quando a escada (HiLo) muda de lugar: fica embaixo do candle.



O setup utiliza 2 regras: a primeira verifica se a tendência no candle anterior (posição ref. 1) é de baixa (Trend = 0) enquanto a segunda regra verifica se a tendência no candle atual (posição ref. 0) é de alta (Trend = 1).





Para especificar que o HiLo deve ser calculado sobre um preço do tipo Renko com box size de 5 centavos é necessário clicar no botão "..." referente a opção Calcular a partir de... e selecionar o tipo do preço (Renko), o Tipo do Box (Valor fixo) e o tamanho do box (0,05). É muito importante que a opção Evitar redesenho esteja marcada, assim como a opção Data final. A primeira opção evita alarmes falsos, pois utiliza apenas candles fechados no cálculo. Como o preço utilizado nos trades (Entrada e Saída) é o de Fechamento o recomendável é utilizar a data final (opção marcada), ou seja, a data em que o tijolo terminou a sua construção.



O setup de saída (Venda) verifica a mudança de tendência (Alta para Baixa), ou seja, quando a escada (HiLo) muda de lugar: fica acima do candle.







Para maiores informações consulte os artigos abaixo:
Setups: HiLo e Stop ATR
Alarmes: Primeiros Passos
Setups: Primeiros Passos

O Backtest utiliza o preço de fechamento tanto na entrada como na saída. Desta forma quando o setup sinaliza entrada ou saída o preço utilizado é o do candle atual. A grande novidade é que no caso de gráficos do tipo Renko ou Range Bar o sistema utiliza o preço real da base de dados (histórico de cotações). Isso torna a operação muito mais realista e possível de ser reproduzida no dia a dia. Para melhor entendimento vamos analisar o trade a seguir:



De acordo com o Setup de Entrada o segundo candle dentro do círculo amarelo (na posição ref. 0) é o que está sinalizando a entrada do trade. O candle atual (posição ref. 0) está sinalizando o início da tendência de alta (escada embaixo do candle), enquanto o candle anterior (posição ref. 1) sinaliza o término da tendência de baixa (escada acima do candle).

No entanto em um gráfico do tipo Renko é comum candles consecutivos terem o mesmo horário. Note que neste caso o candle que sinaliza a entrada, assim como os próximos 14 candles tem o mesmo horário: 10:15hs. Isso ocorre porque PETR4 nesta data abriu com um grande gap de alta, mas em um gráfico do tipo Renko não existem gaps e por isso toda esta faixa de preço é preenchida com "N" candles (tijolos), de acordo com o tamanho do box especificado.

Quando isso acontece o sistema pega automaticamente o próximo candle no gráfico com horário diferente, no caso o das 10:30hs. Porém o candle a ser utilizado não é o Renko e sim o candle real da base de dados. Desta forma o sistema vai pegar o candle original das 10:30hs e utilizar o seu preço de fechamento. Para visualizar os pontos reais de entrada e saída em um backtest que utiliza Renko ou Range Bar é só mudar o tipo do gráfico para Candlestick. No gráfico abaixo é possível visualizar o ponto real de entrada e saída do trade (linha amarela).



Execução de Setup no Gráfico

Para visualizar a execução do backtest em tempo real no gráfico, abra a janela Configurar gráfico, selecione a aba Execução de Setups e clique no botão Inserir.



Na janela Inserir execução de setups selecione o Tipo Backtest, depois selecione o Backtest: Renko + HiLo (Ação).



Para maiores informações consulte o artigo abaixo:
Execução de Setups no Gráfico