quinta-feira, 18 de fevereiro de 2016

Módulo de Backtest

O Módulo de Backtest está disponível através do menu "Janelas", que fica no canto superior direito da tela da plataforma, mas somente para assinantes "Tempo Real":



Na janela de Backtest existem 2 abas: "Configurações" e "Resultado".



Na aba "Configurações" é exibida a lista de backtests disponíveis para execução, configurados pelo usuário. Nesta lista é possível visualizar o resultado da última execução.



Na aba "Resultado" é exibido uma lista de trades executados pelo backtest selecionado. Nesta lista é possível visualizar uma série de informações como: a data de entrada e saída de cada trade, o código do ativo, preço de entrada e saída, qtde (lotes), resultado (lucro ou prejuízo), percentual, capital de entrada e de saída, posição (comprada ou vendida), o tipo de saída (pelo setup, stop loss, stop gain, final do dia ou número máximo de candles/barras), despesa, número de candles/barras, max drawdown (%), saldo.

Nesta lista de trades executados é possível visualizar a ordem em que cada um foi finalizado (coluna No.) e o saldo (capital total) após cada trade encerrado. A coluna Max Drawdown (%) mostra a variação percentual máxima entre um pico no saldo e uma posterior queda neste total. Imagine que o capital inicial utilizado nos testes seja de 100.000,00 e depois de uma série de trades encerrados este capital aumente para 150.000,00, mas logo em seguida após outra série de trades executados este valor baixe para 120.000,00. Esta diferença percentual entre os 150.000,00 e os 120.000,00 (que é de 20%) é o Max Drawdown (%).

Também é possível visualizar as operações em andamento, ou seja, a carteira atual de ativos do backtest:



Ainda na aba "Resultado" é possível visualizar o gráfico de desempenho do backtest, o qual mostra a evolução do capital final (saldo) conforme os trades vão sendo executados:



Por último, ainda na aba de "Resultado", é possível visualizar um resumo geral do backtest:



Para cada trade executado no backtest, ou operação ainda em andamento (carteira), é possível visualizar o gráfico do ativo. No gráfico do ativo todos os trades aparecem destacados e ao passar o mouse sobre cada trade aparece uma janela de dados que exibe informações detalhadas sobre a operação:



Para inserir um backtest clique no botão "Inserir" que fica na aba "Configurações":





Na janela "Inserir backtest" entre com o nome da sua configuração, especifique os setups de entrada e saída, capital inicial, posição, data inicial e final, dimensionamento de posição, preço de entrada e saída, stops, despesa, opções de saída e os ativos.

A data inicial e final da simulação é opcional, ou seja, se não for especificada nenhuma data então todo os histórico de cotações do ativo (base de dados) será utilizada.

Os setups de entrada e saída são os mesmos que podem ser utilizados na criação de alarmes e localização de ativos. Para saber em detalhes como criar, configurar, customizar, importar setups na plataforma consulte os artigos abaixo:

Importando Setups pré-configurados
Alarmes: Primeiros Passos
Setups: Primeiros Passos

Além disso em nossa página de artigos, seção Alarmes e Setups, você encontra a documentação completa sobre este assunto:

investcharts.com/artigos.html

Na execução do backtest (setup de entrada e saída) o preço é obtido quando o setup em questão sinalizar verdadeiro para todas as regras/critérios configurados. Neste momento o sistema obtem o preço selecionado (fechamento, abertura, máximo, mínimo, médio) do candle atual. Além disso é possível aplicar um ajuste a este preço (multiplicar, dividir, somar ou subtrair). No entanto o preço resultante deve estar entre a máxima e mínima do candle, caso contrário a operação não é executada (entrada ou saída). Um exemplo típico da utilização do ajuste é voce fazer a entrada em uma operação, após o acionamento do setup de entrada, só que com um preço de 5 centavos (para ações) ou 10 pontos (para contratos do indice futuro) abaixo do preço de fechamento. Neste caso basta selecionar o tipo do preço como sendo "Fechamento" e a opção "Subtrair" no tipo do ajuste e colocar o valor a ser subtraído.

Os stops (gain e loss) e a despesa de cada trade podem ser em valor percentual ou valor fixo. Para os stops o valor é calculado a partir do preço de entrada e para a despesa o valor é calculado a partir do preço de entrada vezes a quantidade/lotes.

A qtde respeita o lote padrão do ativo e o limite máximo do dimensionamento da posição. Por exemplo, se o capital inicial é de 100.000,00 e cada posição representa 10% deste total, opção "Percentual do capital inicial" então o valor máximo alocado em cada trade será de 10.000,00. No entanto este valor vai respeitar o lote padrão do ativo, ou seja, se o preço de entrada for de 4,50 e o ativo tem um lote padrão de 100 então a quantidade máxima alocada neste trade será de 2.200, pois 2.200 é múltiplo de 100 e 2.300 vezes 4,50 ultrapassaria o limite de 10.000,00. Também é possível dimensionar as posições a partir do saldo total, ou seja, se o capital inicial for aumentando então o capital alocado em cada trade também irá aumentar. Também é possível dimensionar valores fixos ou quantidades/lotes fixos em cada trade. Além do capital alocado em cada trade é possível configurar o máximo de trades (ou posições) que serão executadas simultaneamente. Estas configurações de dimensionamento de posição são muito importantes pois elas determinam o nível de risco que será assumido.

As opções de saída permitem o encerramento dos trades em situações onde o setup de saída e nem os stops (loss e gain) foram acionados. A opção final do dia, para setups no intraday, permite que um trade seja encerrado de qualquer forma no final do dia e neste caso será considerado o preço de fechamento (leilão de encerramento). A opção de encerrar após um número máximo de candles/barras permite que um trade não se estenda muito.

É possível montar um portfólio para a execução de backtest com até 100 ativos. Voce pode selecionar um portfólio já existente na plataforma ou criado por voce na grade de cotações. Em caso de dúvidas sobre como criar seu próprio portfólio para execução de backtest assista o video tutorial abaixo:

Grade de Cotações

Para executar um backtet selecione a configuração desejada e clique no botão "Executar". É importante saber que se a configuração de backtest selecionada tiver muitos ativos a execução poderá demorar vários segundos.



sexta-feira, 22 de janeiro de 2016

Novidades da Versão 3.0.48

1) Execução de Setups no Gráfico

Saiba mais: Execução de Setups no Gráfico

2) Melhorias no Módulo de Alarmes e Setups

Saiba mais: Melhorias no Módulo de Alarmes e Setups

terça-feira, 19 de janeiro de 2016

Melhorias no Módulo de Alarmes e Setups

A partir da versão 3.0.48 estão disponíveis as seguintes melhorias no Módulo de Alarmes e Setups:

1) Opção "Calcular a partir de..." : esta opção permite selecionar a fonte de cálculo de um indicador. Por exemplo, se voce deseja criar um alarme utilizando o indicador HiLo em um gráfico do tipo Heikin-Ashi ao invés do preço normal então utilize esta opção e altere o preço normal para Heikin-Ashi, conforme exemplo abaixo:



Um outro exemplo de uso desta opção seria verificar se a média móvel de 7 períodos do IFR em um gráfico com Heikin-Ashi Suavizado é menor que 30. Neste caso voce seleciona inicialmente o Indicador "Media Móvel", depois na opção "Calcular a partir de..." voce seleciona o indicador IFR e depois novamente na opção "Calcular a partir de..." voce altera a preço normal para o Heikin-Ashi Suavizado, conforme exemplo abaixo:



Antes não era possível criar configurações como esta, mesmo utilizando a opção "Indicador da primeira regra", que deixou de existir após esta nova opção.

2) Novas opções de ajuste: agora é possível selecionar o tipo de ajuste que será aplicado ao resultado da expressão (cálculo do indicador ou valor fixo) : Multiplicar, Dividir, Somar ou Subtrair. Antes apenas a opção de multiplicar estava disponível (antigo fator de ajuste). Por padrão nenhum ajuste é aplicado (opção "Nenhum").



3) Opção de combinar critérios E e OU nas regras: agora é possível definir critérios específicos para determinados grupos de regras. Por padrão existe um critério geral (E/OU) utilizado na avaliação das regras, mas agora é possível definir um critério (E/OU) para até 5 grupos de regras. Desta forma cada regra pode ser incluída em um determinado grupo com o seu critério específico de avaliação. Por padrão as regras não estão associadas a nenhum grupo e desta forma serão avaliadas de acordo com o critério (E/OU) geral. Um exemplo de como aplicar esta combinação de critérios seria o seguinte: imagine que voce deseja criar um setup onde o ADX seja maior que 30 E o IFR seja menor que 30 OU o Estocástico seja menor que 20. Neste caso o critério geral do setup seria o E e no "Grupo 1" o critério seria o OU. Neste caso as regras para o IFR e o Estocástico seriam colocadas no Grupo 1. A expressão desta regra seria a seguinte: ADX > 30 E (IFR < 30 OU Estocástico < 20). Deste forma as regras do Grupo 1 serão avaliadas utilizando o critério OU e o resultado final será avaliado de acordo com o critério geral que é o E.











4) Novos valores no indicador Preço: foram incluídos os seguintes valores referente a data do candle para o indicador Preço: dia, mês, ano, hora, minuto. Estes valores permitem, por exemplo, que voce restrinja ou controle a execução dos alarmes em função do horário do candle (primeira hora, última hora, somente na parte da manhã, etc.).



5) Opção de importar apenas as regras de um setup: antes ao importar os setups que já vem pré-configurados com a plataforma era possível apenas importar o setup inteiro. Agora é possível, além disso, importar apenas as regras do setup. Esta opção permite que voce combine em um único setup as regras de 2 ou mais setups já pré-configurados na plataforma, como por exemplo, incluir em um único setup as regras dos seguintes setups: "HiLo em Tendência de Alta" e "MACD em Tendência de Alta".



Para saber como importar os modelos de setup que já vem pré-configurados na plataforma consulte o artigo:
Importando Setups pré-configurados

terça-feira, 22 de dezembro de 2015

Novo Horário de Negociação (Bovespa)

Com o início do horário de verão, o horário de negociação no segmento Bovespa passará a ser das 10h às 18h do dia 21/12/2015 ao dia 11/03/2016. Saiba mais:
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/noticias/download/127-2015_DP.pdf

Se voce utiliza a plataforma Java Desktop então é necessário baixar novamente/manualmente o arquivo investcharts.jar deste link:
http://investcharts.com/desktop.html

Se voce utiliza uma plataforma web (Java ou Silverlight) é necessário fechar o navegador (todas as abas e janelas, inclusive o programa) depois abrir novamente.

Se voce utiliza uma plataforma móvel (Android, Kindle ou iOS) é necessário atualizar para a versão 3.0.47:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.investcharts
http://www.amazon.com.br/gp/product/B00AQGBN86
https://itunes.apple.com/app/investcharts/id687304763

terça-feira, 15 de dezembro de 2015

Execução de Setups no Gráfico

Agora é possível visualizar a execução de setups no gráfico de 4 formas diferentes: Status, Cruzamento, Entrada e Saída, Backtest. Esta opção está disponível apenas para assinantes dos módulos tempo real.

Para inserir uma execução de setups abra a janela de configuração do gráfico, clicando no ícone: . Na janela de configuração do gráfico, selecione a aba "Execução de Setups", depois clique no botão "Inserir".



Status

Na opção "Status" voce pode associar uma cor que será exibida no fundo do gráfico ou no próprio indicador sinalizando que as condições (regras e critérios) do setup estão atualmente em vigor, ou seja, são verdadeiras. Voce pode incluir uma lista de setups e cada um com sua respectiva cor de exibição no gráfico. No exemplo abaixo temos a exibição da tendência do indicador MACD: verde para tendência de alta e vermelho para tendência de baixa.



Este mesmo gráfico pode ser exibido de forma mais limpa/enxuta sem os indicadores de Volume e o próprio MACD. Desta forma não é necessário ficar analisando os indicadores no gráfico, pois a execução de setups faz isso automaticamente.



Na janela "Inserir execução de setups" forneça o nome desejado, selecione o tipo "Status" e insira os Setups, clicando no botão "+". Depois selecione a cor desejada para o setup e o local de exibição. A opção "Régua" exibe uma tarja no canto inferior da janela do indicador.



O campo "Janela" especifica onde a exibição ocorrerá. No primeiro gráfico temos 3 janelas (Preço, Volume e MACD). A opção "Todas" do campo "Janela" significa que a exibição ocorrerá em todas as janelas do gráfico. Ao selecionar uma janela em específico é possível selecionar também qual indicador da janela e seu respecitvo valor (série) serão coloridos.



O campo "Período" específica se o período a ser utilizado na execução do setup será o do gráfico (ex.: Diário, Semanal, 15 min, 60 min, etc.) ou o período configurado nas regras do setup. Ao utilizar o período do gráfico assim que voce seleciona um novo período todo as execuções de setup são recalculadas automaticamente para o período selecionado.

Cruzamento

Na opção "Cruzamento" é possível destacar o cruzamento entre 2 valores no gráfico. No exemplo abaixo temos o destaque do cruzamento das médias móveis de 5 e 21 períodos no gráfico de preço. Note que quando a MM 5 está por cima a cor de destaque, utilizada no preenchimento, é verde e quando a MM 21 está por cima a cor de destaque é vermelha.



Para inserir uma execução de setup desde tipo, selecione a opção "Cruzamento" na janela "Inserir execução de setups", depois selecione a janela onde estão os indicadores desejados. Em seguida selecione o "Indicador de Alta" e o "Indicador de Baixa".



Note que neste exemplo as duas médias móveis estão na janela "Preço". Dentro da janela "Preço" temos o indicador "Preço", propriamente dito e as duas médias. Também é possível selecionar um valor fixo, ou seja, uma constante. No gráfico em questão, por exemplo, poderia ser utilizado a MM 5 como indicador de alta e um valor fixo de 45.000,00, conforme tela abaixo:



Este seria o gráfico ilustrando o cruzamento entre a MM 5 e o valor fixo de 45.000



No exemplo abaixo temos o cruzamento entre os valores do indicador estocástico, ou seja, as séries "%K" e "%D".



Neste caso é preciso selecionar a janela do indicador estocástico, no caso, "Estocástico (14,3,5)", depois selecionar novamente o indicador estocástico nas opções "Indicador de Alta" e "Indicador de Baixa". Na opção "Item (Série)" do "Indicador de Alta" selecione o valor "%K" e na opção "Item (Série)" do "Indicador de Baixa" selecione o valor "%D".



Entrada e Saída

Na opção "Entrada e Saída" é possível avaliar o desempenho (Lucro/Prejuízo) de um sistema de trades/operações (Trade System), através de um setup utilizado para entrada em uma operação (trade) e um setup utilizado para saída. Também é possível configurar stops (Loss e Gain). No gráfico são exibidas todas as operações (trades) executados pelo sistema. A cor verde indica uma operação com lucro e a cor vermelha uma operação com prejuízo.



No exemplo acima temos um Trade System simples baseado no cruzamento das médias móveis de 5 e 21 períodos. O setup de entrada utiliza como critério (regras) o momento em que a MM5 cruza de baixo para cima a MM21, enquanto o setup de saída utiliza como critério o momento em que a MM5 cruza de cima para baixo a MM21.



Na tela acima temos a configuração deste trade system para as médias móveis de 5 e 21. Note que os stops (Gain e Loss) estão em branco, o que significa que a saída da operação ocorrerá apenas quando o setup de saída for acionado, ou seja, suas regras/critérios forem verdadeiros. O campo posição indica o tipo da operação (comprada/long ou vendida/short). Isso significa que quando a posição for "Comprada" a operação de entrada é uma compra e a operação de saída é uma venda. Quando a posição é "Vendida" a operação de entrada é uma venda e a operação de saída é uma compra. Para configurar este mesmo sistema em uma posição "Vendida" basta inverter os setups de entrada e saída, da seguinte forma:



Backtest

A opção "Backtest" é semelhante a opção "Entrada e Saída". A diferença é que nesta opção é possível configurar uma série de parâmetros para a execução dos setups de entrada e saída, como data inicial e final, tipo do preço (fechamento, abertura, máximo, mínimo, médio) e ajustes, tipo dos stops (fixo ou percentual), opções de saída de trade (final do dia, número máximo de candles/barras), etc. Também é possível visualizar setas no gráfico para os pontos de entrada e saída de cada trade executado, assim como interligar estes pontos através de uma reta.



No exemplo abaixo temos a exibição dos trades executados em um backtest que utiliza o indicador HiLo Activator no gráfico semanal como setup de entrada e saída. Ao passar o mouse sobre cada trade aparece uma janela de dados que exibe informações detalhadas sobre a operação:



É possível configurar várias "Execuções de Setup" em um único gráfico (Status, Cruzamento, Entrada e Saída). O sistema irá processar todas em sua respectiva ordem de criação. É importante saber que quanto mais execuções de setup um gráfico tiver maior será o processamento no computador (consumo de CPU).



No exemplo abaixo temos outro "Trade System" que utiliza como base o indicador "HiLo". O setup de entrada intercepta o momento em que o HiLo muda de tendência, ou seja, de baixa para alta. No gráfico é possível visualizar isso quando a "escada" que fica acima do candle muda para de direção, ficando abaixo do candle. O setup de saída é o inverso, ou seja, quando a tendência do HiLo muda de alta para baixa e neste caso a "escada" no gráfico que estava abaixo do candle passa a ser exibida acima do candle.



Esta é a janela de configuração deste "Trade System".



Note que não é necessário ter o indicador HiLo inserido/exibido no gráfico. Voce pode utilizar um gráfico apenas com o indicador Preço, mostrando os pontos de entrada e saída.



Setups

No botão "Setups" voce pode inserir/configurar seus setups. Além disso voce pode importar vários modelos de setups que já vem prontos/configurados com a plataforma.



Para saber em detalhes como criar, configurar, customizar, importar setups na plataforma consulte os artigos abaixo:

Importando Setups pré-configurados
Alarmes: Primeiros Passos
Setups: Primeiros Passos

Além disso em nossa página de artigos, seção Alarmes e Setups, você encontra a documentação completa sobre este assunto:

investcharts.com/artigos.html


segunda-feira, 16 de novembro de 2015

Melhorias de Desempenho

A partir da versão 3.0.47 as atualizações dos gráficos, cotações, livro de ofertas, times & trades, dentre outras informações, estão mais rápidas e ágeis.

Além disso o consumo de CPU (processamento do computador) também foi otimizado/reduzido deixando a plataforma ainda mais leve.

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

Novidades da Versão 3.0.46

1) Módulo de Opções

Saiba mais: Módulo de Opções

2) Opção de associar gráficos a grade de cotações

Saiba mais: Agrupando Gráficos

3) Melhorias no indicador MACD

Agora é possível selecionar o tipo da média móvel que é utilizada para calcular o sinal do MACD. O cálculo do valor do MACD continua, por padrão, utilizando a média móvel exponencial. Além disso também é possível selecionar qual valor será utilizado no cálculo: Fechamento (padrão), Abertura, Máximo, Mínimo, Médio.



4) Melhorias no indicador Volume

O indicador volume sempre teve apenas a opção de ser visualizado em histograma (barras verticais). Agora é possível desativar esta opção, que é padrão, de forma a visualizá-lo também em linha.





5) Novo indicador: Blast Off

Larry Williams desenvolveu um método, chamado Blast Off, que rastreia a volatilidade contraída no ativo, a qual pode estar prestes a fazer um grande movimento de alta ou baixa, ou seja, aquelas grandes barras em um gráfico de candles.



6) Novo indicador: Rahul Mohindar Oscilador (RMO)

Seguidor de tendência criado por Rahul Mohindar, da Índia.