sexta-feira, 23 de março de 2018

Confira o desempenho do IFR2 Otimizado no intraday

O setup IFR2 Otimizado tem apresentado um resultado consistente no intraday, gráfico de 60 minutos, com um lucro de 27% e índice de acerto de 73% desde JAN/2018.





Nos últimos 12 meses o lucro deste setup ultrapassa 120% e o índice de acerto chega próximo a 75%.





As configurações deste backtest são as seguintes:



Para maiores informações consulte o artigo abaixo:
Exemplo de Backtest: Otimizando o IFR2 (ações do IBOV)

Este setup já vem pré-configurado na plataforma:



Para saber como acessar e importar estes modelos de setup consulte o artigo abaixo:
Importando Setups pré-configurados

Para maiores informações sobre Backtest consulte o artigo abaixo:
Módulo de Backtest

OBS.: este artigo de análise técnica tem objetivo educacional e não representa sugestão de compra ou venda de ativos.

quinta-feira, 1 de março de 2018

Novidades da Versão 3.0.61

1) Posição Geral na corretora XP

A partir da versão 3.0.61 a Posição Geral vai estar disponível para a corretora XP. Desta forma será possível acompanhar a posição consolidada das operações. No entanto é muito importante que todas as ordens sejam enviadas a partir da plataforma InvestCharts, ou que, no final da dia o roteamento de ordens seja ativado para que todas as ordens executadas no dia sejam atualizadas/registradas no sistema.



2) Variação percentual na Posição

Foi incluída a coluna "%" que informa a variação percentual da posição do ativo.

Posição Geral x Intraday

Na janela de Ordens a aba Posição exibe a qtde dos ativos em carteira. Conforme as ordens vão sendo executadas a posição dos ativos é atualizada em tempo real. A opção Geral informa a posição consolidada dos ativos enquanto a opção Intraday informa a posição dos ativos no dia, ou seja, de acordo com as ordens executadas no dia.

Exemplo de Posição Geral:


Exemplo de Posição Intraday:


A partir da versão 3.0.61 a Posição Geral vai estar disponível para a corretora XP. Desta forma será possível acompanhar a posição consolidada das operações. No entanto é muito importante que todas as ordens sejam enviadas a partir da plataforma InvestCharts, ou que, no final da dia o roteamento de ordens seja ativado para que todas as ordens executadas no dia sejam atualizadas/registradas no sistema.

Ajutes de Posição

Caso alguma ordem não tenha sido registrada no sistema, ou seja, tenha sido enviada, por exemplo, através do Home Broker da corretora, então é possível inserir manualmente esta ordem na plataforma através do botão Inserir da aba Histórico.



Na janela Inserir Ordem preencha todas as informações e depois clique no botão OK.



Caso algum ativo tenha mudado de código, sofrido algum split, grupamento ou qualquer outra mudança do tipo é possível fazer o ajuste na plataforma removendo todas as ordens do ativo e inserindo novamente com código novo, valores e quantidades (lotes) atualizados.

Para remover todas as ordens de um ativo clique na aba Resultado e depois selecione o ativo desejado e em seguida clique not botão Remover.



Na aba Histórico, para remover uma ordem específica basta selecioná-la e depois clicar no botão Remover.



domingo, 25 de fevereiro de 2018

Ajustando o Tamanho da Tela

Devido a grande variedade de tamanhos e resoluções de tela a plataforma móvel (Android, iPhone, iPad e Kindle) permite a configuração do zoom e escala de tela.

Na tela abaixo temos as opções de configuração nos aparelhos Android e Kindle:



Na tela abaixo temos as opções de configuração nos aparelhos iPhone e iPad:



Nos aparelhos Android e Kindle é possível configurar o Modo Retina, o qual permite ajustar a escala da tela em até 8 vezes, ou seja, em aparelhos com resoluções muito alta a tela em tamanho original (1x) ficaria muito pequena, como no exemplo abaixo:



No exemplo abaixo temos a mesma tela com uma escala maior (2x), a qual fica mais legível:



Quando a plataforma é acessada pela primeira vez em um aparelho Android ou Kindle ela ajusta automaticamente o Modo Retina de forma que a tela não fique muito pequena.

Nos aparelhos iPhone e iPad não é possível configurar a escala (Modo Retina) pois o próprio sistema (iOS) já faz isso.

Além da escala também é possível configurar um zoom, de 50% até 300%, onde 100% representa o tamanho original/normal da tela.

No exemplo abaixo temos uma tela Android com escala 2x e zoom de 125%



Neste outro exemplo temos uma tela Android com escala 1x e zoom de 175%



No exemplo a seguir temos uma tela iPad com zoom de 100%



A mesma tela iPad com zoom de 125%



Para a melhor visualização da plataforma no seu aparelho experimente fazer os ajustes de tamanho de tela, pode ser que algum deles fique mais adequado às suas preferências.

Sincronizando Configurações: computador, celular, tablet, etc.

Quando a plataforma é acessada de um computador ou notebook o sistema carrega automaticamente as configurações armazenadas na nuvem. A nuvem é o local onde ficam nossos servidores e banco de dados. Da mesma forma qualquer configuração feita na plataforma a partir de um computador ou notebook (gráficos, estudos, indicadores, etc.) é automaticamente salva na nuvem.

Já na plataforma móvel (Android, iPhone, iPad ou Kindle) acessada a partir de um celular ou tablet o processo é diferente. Na primeira vez que a plataforma móvel é acessada ela carrega as configurações armazenadas na nuvem e depois mantém uma cópia no próprio aparelho, para evitar o consumo de internet e permitir ao usuário fazer os ajustes necessários para melhor adaptá-la a tela menor do aparelho.

Depois disso para sincronizar as configurações da plataforma móvel com a nuvem utilize a opção Minha Conta, botão amarelo que fica no canto superior direito da tela:



Na janela Minha Conta selecione a aba Configurações:



Na aba Configurações existem 2 opções: a primeira, Importar configurações da nuvem, substitui as configurações do aparelho pelas configurações armazenadas na nuvem enquanto a segunda opção, Salvar configurações na nuvem, salva as configurações do aparelho na nuvem, de forma que possam também ser acessadas em computadores ou notebooks.

Antes de executar o sincronismo das configurações a plataforma exibe um aviso informando o que será feito e solicita a confirmação do usuário:

Importar configurações da nuvem


Salvar configurações na nuvem


terça-feira, 12 de dezembro de 2017

Novidades da Versão 3.0.60

1) Backtest: Desempenho Individual

Agora é possível visualizar o desempenho individual dos ativos em um Backtest. Sempre que a lista de ativos de um Backtest tiver mais de um ativo o sistema irá executar individualmente o Backtest para cada ativo da lista. Desta forma fica mais rápido identificar quais ativos tem melhor e pior desempenho para suas estratégias.



2) Backtest: Classificação de Ativos

Agora é possível classificar os ativos em um Backtest. Essa classificação permite que sejam escolhidos automaticamente os ativos com maior potencial de lucro nos trades. Foram definidos 5 critérios distintos de classificação. Assim, antes de cada operação, o sistema determina automaticamente quais ativos tem maior potencial de lucro, de acordo com os critérios definidos.



sábado, 9 de dezembro de 2017

Exemplo de Backtest: Otimizando o IFR2 (ações do IBOV)

O IFR2 é uma estratégia desenvolvida por Larry Connors e muito conhecida pelos traders.

Nesta estratégia a compra ocorre quando o IFR de 2 períodos estiver abaixo de 10 e o preço acima da média móvel aritmética de 200 períodos. A venda ocorre quando o preço rompe a média móvel aritmética de 5 períodos. Neste artigo vamos tratar apenas das operações do tipo long (posição comprada).

Fizemos uma simulação desta estratégia (Backtest) nas ações que compõem o Índice Bovespa (IBOV) no gráfico diário. Foram utilizadas as seguintes configurações no Backtest:



Na simulação o sistema pode operar comprado em até 4 ações simultaneamente. De acordo com Larry Connors o uso de stop (gain e loss) nesta estratégia acaba comprometendo/diminuindo o desempenho final. Comprovamos isso ao longo de muitas simulações.

As configurações dos setups de entrada/compra e saída/venda são as seguintes:





No setup de venda a média móvel está deslocada em um período (campo deslocamento igual 1). Isso torna o Backtest mais consistente em uma simulação, pois desta forma o valor da média móvel já é conhecido, ou seja, é utilizado o valor do candle (dia) anterior.



O mesmo acontece no preço de saída do Backtest, ou seja, a média móvel de 5 também é deslocada em um período. Isso faz com o preço utilizado na saída (venda) seja o valor da MMA 5 do dia anterior.



O resultado deste Backtest para o ano de 2016 supera o desempenho do IBOV, que foi de 38,93%. O índice de acerto também é alto: 77%.



Otimização do IFR2

A partir da versão 3.0.60 da plataforma é possível classificar os ativos em um Backtest. Essa classificação permite que sejam escolhidos automaticamente os ativos com maior potencial de lucro nos trades. Foram definidos 5 critérios distintos de classificação. De um modo geral podemos pegar os ativos que compõem o principal índice da bolsa (IBOV) e deixar que o sistema determine diariamente qual destes ativos tem maior potencial de lucro, de acordo com os critérios definidos.



Na otimização do IFR2 estamos utilizando o critério de classificação Tipo (A) em ordem Crescente:



Para selecionar o portfólio IBOV, ou seja, todas as ações que compõem o principal índice da bolsa, clique no botão Portfólio e depois selecione a opção IBOV - ÍNDICE BOVESPA :



Além disso fizemos as seguintes modificações nos setups de entrada/compra e saída/venda:



No setup de compra o nível do IFR passou de 10 para 50. Isso é possível em função da classificação de ativos. A média móvel passou a ser exponencial de 100 períodos.



No setup de venda a MMA 5 foi substituída pela máxima dos últimos 2 períodos, algo que pode ser obtido através do indicador Highest de 2 períodos com deslocamento de 1, o qual exclui o candle atual.



A configuração do Backtest otimizado ficou da seguinte forma:



O resultado desta otimização aumenta a lucratividade obtida com a estratégia de Connors.



Na tabela abaixo é possível comparar a rentabilidade (%) do IBOV, desde 2000 até 08/12/2017, com o IFR2 de Connors e a versão Otimizada:



Também criamos uma versão intraday (gráfico de 60 minutos) desta estratégia otimizada do IFR2. Basicamente é só alterar o período de Diário para 60 minutos:



O resultado abaixo da versão intraday da estratégia otimizada do IFR2 refere-se aos últimos 12 meses:



Para facilitar incluímos a configuração completa dos setups IFR2 otimizados nos modelos da plataforma.



Para saber como acessar e importar estes modelos de setup consulte o artigo abaixo:
Importando Setups pré-configurados

Para maiores informações sobre Backtest consulte o artigo abaixo:
Módulo de Backtest

OBS.: este artigo de análise técnica tem objetivo educacional e não representa sugestão de compra ou venda de ativos.