domingo, 7 de agosto de 2016

Gerenciamento de Ordens

Está disponível uma atualização da plataforma Java (Web e Desktop) com uma série de recursos que permitem o gerenciamento de ordens. A janela de ordens agora possui 4 abas: Execução, Posição, Histórico e Resultado. Para atualizar a plataforma Java Web basta fechar o navegador e acessar novamente. Para atualizar a plataforma Java Desktop é necessário baixar novamente/manualmente o arquivo investcharts.jar deste link:

http://investcharts.com/desktop.html

Execução

A aba "Execução" exibe as ordens que estão aguardando sua execução. É possível filtrar as ordens por: Lado (Compra ou Venda), Status (Registrada, Parcialmente executada, Totalmente executada, Cancelada, Agendada, etc.), Ativo e Mercado (Vista, Fracionário, Opções, Termo e BM&F).



Posição

A aba "Posição" exibe a qtde dos ativos em carteira. Conforme as ordens vão sendo executadas a posição dos ativos é atualizada em tempo real. A opção "Geral" informa a posição consolidada dos ativos enquanto a opção "Intraday" informa a posição dos ativos no dia, ou seja, de acordo com as ordens executadas no dia. Também é possível filtrar por Lado (C - posição comprada, V - posição vendida) e Mercado (Vista, Fracionário, Opções, Termo e BM&F). Também são exibidas informações das operações "executadas" e "em aberto" (qtde): "Compra exec.", "Venda "exec.", "Compra aberta", "Venda aberta". Com base na qtde, preço médio e último negócio o sistema determina o lucro ou prejuízo projetado para a posição: "L/P Projetado". A coluna "Total" informa o valor total da posição (preço médio X qtde). Para contratos futuros (mercado BM&F) esta informação não se aplica. A opção "Zerar" ou um duplo clique permite "Zerar" a posição selecionada.





Histórico

A aba "Histórico" exibe todas as ordens executadas, ou seja, quando a coluna "Qtde. exec." é maior que zero. É possível filtrar as ordens por: Lado (Compra ou Venda), Período (Último dia, Esta semana, Este mês, Este ano, Outro...), Ativo e Mercado (Vista, Fracionário, Opções, Termo e BM&F). A opção "Detalhes" ou um duplo clique permite visualizar as informações da ordem selecionada.



Resultado

A aba "Resultado" permite a visualização do lucro ou prejuízo das operações executadas. A coluna "L/P Apurado" exibe o resultado (lucro ou prejuízo) das operações encerradas, enquanto a coluna "L/P Projetado" exibe uma estimativa de resultado para as operações em aberto, com base na cotação atual do ativo (coluna "Último"). A coluna "L/P Total" exibe o resultado geral das operações, ou seja, a soma do resultado apurado mais o resultado projetado. É possível filtrar o resultado por: Geral (todas as operações), Apurado (apenas operações encerradas) e Projetado (apenas operações em andamento). Também é possível filtrar o resultado por: Período (Último dia, Esta semana, Este mês, Este ano, Outro...), Ativo e Mercado (Vista, Fracionário, Opções, Termo e BM&F). No canto inferior é possível visualizar a somatória total dos resultados exibidos. Todos os resultados são atualizados em tempo real, sempre que as ordens forem executadas ou a cotação dos ativos mudar (coluna Último).







domingo, 26 de junho de 2016

Novidades da Versão 3.0.50

1) Simulador de negociação: Roteamento de Ordens

Assinantes tempo real agora podem executar ordens de compra e venda de ativos em um ambiente virtual: Simulador.

Para ativar esta ferramenta acesse a opção "Minha Conta", botão amarelo ao lado do link "Sair", clique na aba "Roteamento de Ordens" e selecione a opção "Simulador" no campo "Corretora".



Uma vez ativado o roteamento de ordens neste ambiente virtual, todas as opções de negociação atualmente disponíveis na plataforma podem ser utilizadas para simular operações de compra e venda de ativos em tempo real.



2) Backtest: novas opções de preço de entrada e saída

Foram incluídas novas opções de preço de entrada e saída nas configurações de backtest. Basicamente são os preços do candle anterior:



3) Selecionar tamanho do texto

Saiba mais: Pequenas Melhorias

4) Selecionar esquema de cores na grade de cotações

Saiba mais: Pequenas Melhorias

domingo, 15 de maio de 2016

Pequenas Melhorias

Está disponível uma atualização da plataforma (Java Web, Java Desktop e Silverlight) que permite alterar o esquema de cores da grade de cotações (semelhante aos gráficos) e mudar o tamanho do texto em diversas janelas (Cotações, Gráficos, Livro de Ofertas, Times & Trades, Notícias e Opções).







Para alterar o esquema de cores ou o tamanho do texto da grade de cotações abra a janela de configuração e selecione as opções desejadas:



Para alterar o tamanho do texto em um gráfico abra a janela de configuração e selecione a opção desejada:





quinta-feira, 18 de fevereiro de 2016

Módulo de Backtest

O Módulo de Backtest está disponível através do menu "Janelas", que fica no canto superior direito da tela da plataforma, mas somente para assinantes "Tempo Real":



Na janela de Backtest existem 2 abas: "Configurações" e "Resultado".



Na aba "Configurações" é exibida a lista de backtests disponíveis para execução, configurados pelo usuário. Nesta lista é possível visualizar o resultado da última execução.



Na aba "Resultado" é exibido uma lista de trades executados pelo backtest selecionado. Nesta lista é possível visualizar uma série de informações como: a data de entrada e saída de cada trade, o código do ativo, preço de entrada e saída, qtde (lotes), resultado (lucro ou prejuízo), percentual, capital de entrada e de saída, posição (comprada ou vendida), o tipo de saída (pelo setup, stop loss, stop gain, final do dia ou número máximo de candles/barras), despesa, número de candles/barras, max drawdown (%), saldo.

Nesta lista de trades executados é possível visualizar a ordem em que cada um foi finalizado (coluna No.) e o saldo (capital total) após cada trade encerrado. A coluna Max Drawdown (%) mostra a variação percentual máxima entre um pico no saldo e uma posterior queda neste total. Imagine que o capital inicial utilizado nos testes seja de 100.000,00 e depois de uma série de trades encerrados este capital aumente para 150.000,00, mas logo em seguida após outra série de trades executados este valor baixe para 120.000,00. Esta diferença percentual entre os 150.000,00 e os 120.000,00 (que é de 20%) é o Max Drawdown (%).

Também é possível visualizar as operações em andamento, ou seja, a carteira atual de ativos do backtest:



Ainda na aba "Resultado" é possível visualizar o gráfico de desempenho do backtest, o qual mostra a evolução do capital final (saldo) conforme os trades vão sendo executados:



Por último, ainda na aba de "Resultado", é possível visualizar um resumo geral do backtest:



Para cada trade executado no backtest, ou operação ainda em andamento (carteira), é possível visualizar o gráfico do ativo. No gráfico do ativo todos os trades aparecem destacados e ao passar o mouse sobre cada trade aparece uma janela de dados que exibe informações detalhadas sobre a operação:



Para inserir um backtest clique no botão "Inserir" que fica na aba "Configurações":





Na janela "Inserir backtest" entre com o nome da sua configuração, especifique os setups de entrada e saída, capital inicial, posição, data inicial e final, dimensionamento de posição, preço de entrada e saída, stops, despesa, opções de saída e os ativos.

A data inicial e final da simulação é opcional, ou seja, se não for especificada nenhuma data então todo os histórico de cotações do ativo (base de dados) será utilizada.

Os setups de entrada e saída são os mesmos que podem ser utilizados na criação de alarmes e localização de ativos. Para saber em detalhes como criar, configurar, customizar, importar setups na plataforma consulte os artigos abaixo:

Importando Setups pré-configurados
Alarmes: Primeiros Passos
Setups: Primeiros Passos

Além disso em nossa página de artigos, seção Alarmes e Setups, você encontra a documentação completa sobre este assunto:

investcharts.com/artigos.html

Na execução do backtest (setup de entrada e saída) o preço é obtido quando o setup em questão sinalizar verdadeiro para todas as regras/critérios configurados. Neste momento o sistema obtem o preço selecionado (fechamento, abertura, máximo, mínimo, médio) do candle atual. Além disso é possível aplicar um ajuste a este preço (multiplicar, dividir, somar ou subtrair). No entanto o preço resultante deve estar entre a máxima e mínima do candle, caso contrário a operação não é executada (entrada ou saída). Um exemplo típico da utilização do ajuste é voce fazer a entrada em uma operação, após o acionamento do setup de entrada, só que com um preço de 5 centavos (para ações) ou 10 pontos (para contratos do indice futuro) abaixo do preço de fechamento. Neste caso basta selecionar o tipo do preço como sendo "Fechamento" e a opção "Subtrair" no tipo do ajuste e colocar o valor a ser subtraído.

Os stops (gain e loss) e a despesa de cada trade podem ser em valor percentual ou valor fixo. Para os stops o valor é calculado a partir do preço de entrada e para a despesa o valor é calculado a partir do preço de entrada vezes a quantidade/lotes.

A qtde respeita o lote padrão do ativo e o limite máximo do dimensionamento da posição. Por exemplo, se o capital inicial é de 100.000,00 e cada posição representa 10% deste total, opção "Percentual do capital inicial" então o valor máximo alocado em cada trade será de 10.000,00. No entanto este valor vai respeitar o lote padrão do ativo, ou seja, se o preço de entrada for de 4,50 e o ativo tem um lote padrão de 100 então a quantidade máxima alocada neste trade será de 2.200, pois 2.200 é múltiplo de 100 e 2.300 vezes 4,50 ultrapassaria o limite de 10.000,00. Também é possível dimensionar as posições a partir do saldo total, ou seja, se o capital inicial for aumentando então o capital alocado em cada trade também irá aumentar. Também é possível dimensionar valores fixos ou quantidades/lotes fixos em cada trade. Além do capital alocado em cada trade é possível configurar o máximo de trades (ou posições) que serão executadas simultaneamente. Estas configurações de dimensionamento de posição são muito importantes pois elas determinam o nível de risco que será assumido.

As opções de saída permitem o encerramento dos trades em situações onde o setup de saída e nem os stops (loss e gain) foram acionados. A opção final do dia, para setups no intraday, permite que um trade seja encerrado de qualquer forma no final do dia e neste caso será considerado o preço de fechamento (leilão de encerramento). A opção de encerrar após um número máximo de candles/barras permite que um trade não se estenda muito.

É possível montar um portfólio para a execução de backtest com até 100 ativos. Voce pode selecionar um portfólio já existente na plataforma ou criado por voce na grade de cotações. Em caso de dúvidas sobre como criar seu próprio portfólio para execução de backtest assista o video tutorial abaixo:

Grade de Cotações

Para executar um backtet selecione a configuração desejada e clique no botão "Executar". É importante saber que se a configuração de backtest selecionada tiver muitos ativos a execução poderá demorar vários segundos.



sexta-feira, 22 de janeiro de 2016

Novidades da Versão 3.0.48

1) Execução de Setups no Gráfico

Saiba mais: Execução de Setups no Gráfico

2) Melhorias no Módulo de Alarmes e Setups

Saiba mais: Melhorias no Módulo de Alarmes e Setups

terça-feira, 19 de janeiro de 2016

Melhorias no Módulo de Alarmes e Setups

A partir da versão 3.0.48 estão disponíveis as seguintes melhorias no Módulo de Alarmes e Setups:

1) Opção "Calcular a partir de..." : esta opção permite selecionar a fonte de cálculo de um indicador. Por exemplo, se voce deseja criar um alarme utilizando o indicador HiLo em um gráfico do tipo Heikin-Ashi ao invés do preço normal então utilize esta opção e altere o preço normal para Heikin-Ashi, conforme exemplo abaixo:



Um outro exemplo de uso desta opção seria verificar se a média móvel de 7 períodos do IFR em um gráfico com Heikin-Ashi Suavizado é menor que 30. Neste caso voce seleciona inicialmente o Indicador "Media Móvel", depois na opção "Calcular a partir de..." voce seleciona o indicador IFR e depois novamente na opção "Calcular a partir de..." voce altera a preço normal para o Heikin-Ashi Suavizado, conforme exemplo abaixo:



Antes não era possível criar configurações como esta, mesmo utilizando a opção "Indicador da primeira regra", que deixou de existir após esta nova opção.

2) Novas opções de ajuste: agora é possível selecionar o tipo de ajuste que será aplicado ao resultado da expressão (cálculo do indicador ou valor fixo) : Multiplicar, Dividir, Somar ou Subtrair. Antes apenas a opção de multiplicar estava disponível (antigo fator de ajuste). Por padrão nenhum ajuste é aplicado (opção "Nenhum").



3) Opção de combinar critérios E e OU nas regras: agora é possível definir critérios específicos para determinados grupos de regras. Por padrão existe um critério geral (E/OU) utilizado na avaliação das regras, mas agora é possível definir um critério (E/OU) para até 5 grupos de regras. Desta forma cada regra pode ser incluída em um determinado grupo com o seu critério específico de avaliação. Por padrão as regras não estão associadas a nenhum grupo e desta forma serão avaliadas de acordo com o critério (E/OU) geral. Um exemplo de como aplicar esta combinação de critérios seria o seguinte: imagine que voce deseja criar um setup onde o ADX seja maior que 30 E o IFR seja menor que 30 OU o Estocástico seja menor que 20. Neste caso o critério geral do setup seria o E e no "Grupo 1" o critério seria o OU. Neste caso as regras para o IFR e o Estocástico seriam colocadas no Grupo 1. A expressão desta regra seria a seguinte: ADX > 30 E (IFR < 30 OU Estocástico < 20). Deste forma as regras do Grupo 1 serão avaliadas utilizando o critério OU e o resultado final será avaliado de acordo com o critério geral que é o E.











4) Novos valores no indicador Preço: foram incluídos os seguintes valores referente a data do candle para o indicador Preço: dia, mês, ano, hora, minuto. Estes valores permitem, por exemplo, que voce restrinja ou controle a execução dos alarmes em função do horário do candle (primeira hora, última hora, somente na parte da manhã, etc.).



5) Opção de importar apenas as regras de um setup: antes ao importar os setups que já vem pré-configurados com a plataforma era possível apenas importar o setup inteiro. Agora é possível, além disso, importar apenas as regras do setup. Esta opção permite que voce combine em um único setup as regras de 2 ou mais setups já pré-configurados na plataforma, como por exemplo, incluir em um único setup as regras dos seguintes setups: "HiLo em Tendência de Alta" e "MACD em Tendência de Alta".



Para saber como importar os modelos de setup que já vem pré-configurados na plataforma consulte o artigo:
Importando Setups pré-configurados

terça-feira, 22 de dezembro de 2015

Novo Horário de Negociação (Bovespa)

Com o início do horário de verão, o horário de negociação no segmento Bovespa passará a ser das 10h às 18h do dia 21/12/2015 ao dia 11/03/2016. Saiba mais:
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/noticias/download/127-2015_DP.pdf

Se voce utiliza a plataforma Java Desktop então é necessário baixar novamente/manualmente o arquivo investcharts.jar deste link:
http://investcharts.com/desktop.html

Se voce utiliza uma plataforma web (Java ou Silverlight) é necessário fechar o navegador (todas as abas e janelas, inclusive o programa) depois abrir novamente.

Se voce utiliza uma plataforma móvel (Android, Kindle ou iOS) é necessário atualizar para a versão 3.0.47:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.investcharts
http://www.amazon.com.br/gp/product/B00AQGBN86
https://itunes.apple.com/app/investcharts/id687304763