segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Stop Móvel e Auto Breakeven

A partir da versão 3.0.62.8 está disponível na plataforma a opção de Stop Móvel, também conhecido como Trailing Stop.



Basicamente o stop móvel ajusta o preço do stop loss. Este ajuste do stop loss se inicia quando o ganho (gain) na operação atinge o valor configurado no campo "Gain para disparo", ou seja, este valor representa o disparo para o stop móvel.

Assim que ocorre o disparo do stop móvel, definido pelo campo "Gain para disparo", o stop loss é ajustado para um novo preço usando como referência o preço de entrada (posição atual no ativo) e definido pelo campo "Distância da entrada". Esta distância da entrada pode ser um valor positivo, ZERO ou um valor negativo. Se o valor for positivo então o stop loss após este ajuste no disparo do stop móvel ficará acima do preço de entrada, se for ZERO então o stop loss ficará igual ao preço de entrada e se for negativo então o preço ficará abaixo do preço de entrada/posição.

O campo "Frequência do ajuste" determina quanto o preço/cotação do ativo tem que avançar para que ocorra um noso reajuste no stop loss.

O valor destes campos segue a opção configurada no tipo do stop loss: Percentual (%), Valor Fixo (pts) ou Ticks.

Para ativar o stop móvel, tanto na Boleta como nas Ordens Automáticas, é necessário marcar a opção "Stop Móvel" e depois clicar no botão "..." para configurá-lo.





Auto Breakeven

O Auto Breakeven é um mecanismo embutido no stop móvel, que permite após um determinado ganho (gain) na operação que você saia dela (encerre o trade) pelo menos no "zero a zero". Para isso é necessário que o campo "Distância da entrada" seja igual ou maior que ZERO. Desta forma assim que você atinge o ganho inicial, especificado pelo campo "Gain para disparo", o stop loss é automaticamente movido para o ponto da entrada (posição atual no ativo) ou um pouco acima, caso o valor seja maior que zero no campo "Distância da entrada".

EXEMPLO: Se voce configurar um stop loss de 200 pontos, opção Valor fixo (pts), no mini índice e fizer uma compra em 105.000, o stop loss será automaticamente colocado em 104.800. Se voce configurar um "Gain para disparo" de 100 pontos e uma "Distância da entrada" de 20 pontos então assim que o preço/cotação atingir 105.100 o stop loss será alterado de 104.800 para 105.020 (20 pontos acima da entrada). Se a "Distância da entrada" fosse ZERO então o stop loss fica igual ao preço de entrada (105.000) e se fosse negativa ficaria abaixo do preço de entrada. Por último se voce configurar a "Frequência de ajuste" como sendo 10 pontos então a cada 10 pontos que a cotação avançar o stop também subirá 10 pontos. Neste caso o primeiro ajuste ocorrerá em 105.110, depois em 105.120 e assim por diante.

segunda-feira, 26 de agosto de 2019

Padrões Gráficos: Resultados

Confira o resultado semana a semana do Indicador Algoritmo Padrões Gráficos desde DEZ/2018:



O resultado de cada semana representa o lucro ou prejuízo nas operações de 5 contratos do mini índice futuro (WINFUT) e 5 contratos do mini dólar futuro (WDOFUT). A coluna revisão indica a versão do algoritmo, com as melhorias/filtros que temos feito desde o início dos testes.

OBS.: este artigo de análise técnica tem objetivo educacional e não representa sugestão de compra ou venda de ativos.

sábado, 11 de maio de 2019

Novidades da Versão 3.0.62

1) Backtest: Novas opções de Stop Gain/Loss

A partir da versão 3.0.62 é possível configurar stop gain/loss utilizando novas opções:

    Mínimo - Preço nínimo do candle atual
    Máximo - Preço máximo do candle atual
    Mínimo ant. - Preço mínimo do candle anterior
    Máximo ant. - Preço máximo do candle anterior
    Lowest (2) - Preço mínimo dos últimos 2 candles
    Highest (2) - Preço máximo dos últimos 2 candles




2) Backtest: Resultados individuais

Além do desempenho individual de cada ativo no backtest, agora também é possível visualizar o backtest individual de cada ativo configurado. Dessa forma temos agora 2 abas no resultado de um backtest com mais de um ativo: Desempenho individual e Backtest individual. A aba Desempenho individual mostra a participação do ativo no resultado geral do backtest, junto com os demais ativos, enquanto a aba Backtest individual mostra o resultado isolado do ativo no backtest, ou seja, como se ele fosse o único configurado na lista de ativos do backtest.



3) Backtest: Opção de se usar até 4 Setups

Agora é possível utilizar até 4 setups no backtest quando a posição dos trades for tanto comprada quanto vendida (Ambas). Quando o tipo da posição do backtest é Ambas os trades podem ser tanto do tipo comprado como vendido. A opção Ambas 4S permite que se use um setup diferente para a entrada e saída tanto na posição comprada quanto na posição vendida, dando assim maior flexibilidade nas estratégias que podem ser utilizadas no sistema.



4) Regras de Alarmes: Novas opões de Preço

Foram incluídas novas opções de preço nas regras de alarme, as quais permitem especificar com precisão períodos/intervalos gráficos: Segundo, Minutos/dia, Segundos/dia.



5) Ordens Automáticas: Opção de abrir e encerrar posição

Agora é possível especificar com maior precisão o tipo de operação de cada Ordem Automática: Inverter posição, Abrir posição ou Encerrar posição. Antes era possível apenas inverter a posição, de comprado para vendido ou vendido para comprado. Agora quando uma posição estiver aberta e um alarme associado a uma ordem que abre posição disparar nada acontece. O mesmo vale para a condição oposta, ou seja, se o sistema não estiver posicionado em um determinado ativo e um alarme associado a uma ordem que encerra posição neste ativo disparar nada acontece.



6) Indicador IFR: Opções de preço

O indicador IFR por padrão é calculado sobre o preço de fechamento. Agora é possível selecionar outras opções de preço além do fechamento: Abertura, Máximo, Mínimo, Médio.



7) Link DDE: Colunas para Opções

Foram incluídas novas colunas no Link DDE para as opções:

    OPCVLH - Volatilidade histórica
    OPCVLI - Volatilidade implícita
    OPCVHI - Volatilidade histórica / volatilidade implícita
    OPCSTK - Strike
    OPCTEO - Preço teórico
    OPCDLT - Delta
    OPCGMA - Gama
    OPCVGA - Vega
    OPCTHT - Theta
    OPCRHO - Rho
    OPCVIN - Valor intrínseco
    OPCVEX - Valor extrínseco
    OPCTIP - Tipo: CALL ou PUT
    OPCSIT - Situação: ATM, ITM ou OTM
    OPCEXC - Exercício: AMERICANA ou EUROPÉIA


8) Novo Indicador: Padrões Gráficos (BETA)

Saiba mais: Setups: Padrões Gráficos

sábado, 23 de março de 2019

Setups: Padrões Gráficos

O indicador Padrões Gráficos, disponível a partir da versão 3.0.62 da plataforma, é um complexo Algoritmo que utiliza uma série de outros indicadores (Médias Móveis, ADX, IFR, Pontos de Pivot, Volume, OBV) além de Price Action e formações de Candlestick para localizar pontos de compra e venda no gráfico de 15 minutos. Estes padrões são criteriosamente filtrados através de um longo processo de backtest que já dura vários meses, ou seja, sempre que um determinado padrão localizado pelo algoritmo resulta em um trade (operação) com prejuízo, o mesmo é refinado de forma a filtrar (excluir) essa operação. Este processo de refinamento vem tornando o algoritmo cada vez mais consistente de forma que as operações com prejuízo estão diminuindo conforme o algoritmo evolui.

Inicialmente o foco deste Indicador Algoritmo são os contratos futuros do índice bovespa (INDFUT/WINFUT) e dolar (DOLFUT/WDOFUT). No futuro deveremos disponibilizar uma atualização para ações.



No gráfico é possível observar que os sinais de compra são identificados por uma barra verde (positiva), enquanto os sinais de venda são identificados por uma barra vermelha (negativa).

Ordens Automáticas e Backtest

Este indicador foi criado com o objetivo de demonstrar o uso das Ordens Automáticas em conjunto com Backtest. Da forma que montamos é possível acompanhar com grande proximidade de valores as operações executadas pelo Backtest e as ordens automáticas no Simulador.



Já está na nuvem

As Ordens Automáticas, recurso disponível na InvestCharts que permite a automatização de ordens (robôs) funcionam 100% na nuvem, ou seja, você não precisa estar com a plataforma aberta para que as Ordens Automáticas sejam executadas/processadas, nós já fazemos isso automaticamente para você a partir do momento em que as ordens são criadas/configuradas.

Configuração passo a passo

Para ver o funcionamento deste algoritmo na prática, em conjunto com as ordens automáticas e backtest, siga as instruções abaixo:

1) Importe os modelos de setups deste indicador. Para isso abra a janela de Backtest, clique no botão Setups, depois clique no botão Inserir, em seguida clique em Modelos e selecione os setups, conforme tela abaixo. Repita este procedimento para os 4 setups do indicador Padrões Gráficos, um de cada vez.



2) Crie o backtest para o contrato futuro do índice bovespa. Na janela Backtest clique no botão Inserir e em seguida faça a configuração conforme tela abaixo:



3) Crie o backtest para o contrato futuro do dolar. Na janela Backtest clique no botão Inserir e em seguida faça a configuração conforme tela abaixo:



4) Crie o alarme de compra do índice futuro bovespa. Para isso abra a janela de Alarmes, clique no botão Inserir, selecione o ativo WINFUT, depois clique em Setups e escolha o setup Padrões Gráficos [Sinal de Compra] (15) Alarme, inserido no primeiro passo, conforme tela abaixo:



5) Crie o alarme de venda do índice futuro bovespa. Para isso abra a janela de Alarmes, clique no botão Inserir, selecione o ativo WINFUT, depois clique em Setups e escolha o setup Padrões Gráficos [Sinal de Venda] (15) Alarme, inserido no primeiro passo, conforme tela abaixo:



6) Crie o alarme de compra do dolar futuro. Para isso abra a janela de Alarmes, clique no botão Inserir, selecione o ativo WDOFUT, depois clique em Setups e escolha o setup Padrões Gráficos [Sinal de Compra] (15) Alarme, inserido no primeiro passo, conforme tela abaixo:



7) Crie o alarme de venda do dolar futuro. Para isso abra a janela de Alarmes, clique no botão Inserir, selecione o ativo WDOFUT, depois clique em Setups e escolha o setup Padrões Gráficos [Sinal de Venda] (15) Alarme, inserido no primeiro passo, conforme tela abaixo:



8) No final do processo de criação voce deverá ter esses 4 alarmes em execução na sua plataforma, conforme tela abaixo:



9) Configure o intervalo entre disparos dos alarmes para 850 segundos. Para isso clique no botão Opções da janela de Alarmes e altere o valor, conforme exemplo abaixo:



10) Ative o roteamento de ordens no Simulador. Para isso abra a janela Minha Conta, botão amarelo no canto superior direito da tela da plataforma, selecione a aba Roteamento de Ordens, em seguida selecione a corretora Simulador, depois marque a opção Manter ativado e clique no botão Ativar, conforme tela abaixo:



11) Crie a ordem automática de compra do índice futuro bovespa. Para isso abra a janela de Ordens, selecione a aba Automáticas e clique no botão Inserir. Depois faça a configuração da ordem automática conforme tela abaixo:



12) Crie a ordem automática de venda do índice futuro bovespa. Para isso abra a janela de Ordens, selecione a aba Automáticas e clique no botão Inserir. Depois faça a configuração da ordem automática conforme tela abaixo:



13) Crie a ordem automática de compra do dolar futuro. Para isso abra a janela de Ordens, selecione a aba Automáticas e clique no botão Inserir. Depois faça a configuração da ordem automática conforme tela abaixo:



14) Crie a ordem automática de venda do dolar futuro. Para isso abra a janela de Ordens, selecione a aba Automáticas e clique no botão Inserir. Depois faça a configuração da ordem automática conforme tela abaixo:



15) Insira um gráfico de 15 minutos do índice futuro bovespa (WINFUT).



16) Ative o Chart Trading. Para isso abra a janela de configuração do gráfico e marque as opções Ativado e Exibir Boleta do item Chart Trading, conforme exemplo abaixo:



17) Configure a posição da boleta do gráfico para Intraday. Para isso clique no botão Configurar que fica na parte inferior da boleta do gráfico e em seguida selecione a opção Intraday no campo Posição, conforme exemplo abaixo:



18) Insira uma Execução de Setup para o backtest do indicador Padrões Gráficos, criado no passo (2). Para isso abra a janela de configuração do gráfico, selecione a aba Execução de Setups, depois clique no botão Inserir.



19) Na janela Inserir execução de setups preencha os campos conforme exemplo abaixo:



20) Repita os passos 15 a 19 para o dolar futuro (WDOFUT).

Observações importantes:

1) Tanto o backtest do índice futuro bovespa como do dolar futuro operam 5 contratos e tem um stop gain configurado para R$ 200,00 que equivale a 200 pontos no índice e 4 pontos no dolar. O stop loss foi configurado para o triplo do stop gain, de forma que o índice de acerto do algoritmo seja maior, quando comparado com um stop loss menor.

2) Para que o backtest tenha um resultado muito próximo da realidade o sistema trabalha apenas com Candles Fechados, ou seja, ignora o candle atualmente em negociação (aberto). Em função disso o preço de entrada e saída do backtest é o de abertura, ou seja, o setup analisa os candles fechados e caso ocorra um sinal de compra ou venda a operação é sempre realizada na abertura do candle seguinte.

3) Estamos ampliando a base histórica dos gráficos de 15 minutos (e seus múltiplos) para 24 meses. Atualmente estes gráficos chegam até AGO/2017, ou seja, já temos 19 meses e em agosto deste ano os gráficos de 15 minutos chegarão aos 24 meses de histórico.

4) As ordens automáticas utilizam a opção de preço À mercado para evitar que em função de alguma disparada de preço a operação não seja executada. Nada impede que voce opte por utilizar um outro tipo de preço como por exemplo Disparo do alarme.

5) Com esta configuração é possível acompanhar em tempo real a execução do backtest no gráfico, com suas respectivas entradas e saídas. Quando a operação é lucrativa o fundo do gráfico fica verde e quando resulta em prejuízo o fundo do gráfico fica vermelho. Na boleta do gráfico é possível acompanhar o ganho no dia e o andamento das operações.

6) Nem sempre o algoritmo detecta operações em um dia. Pode ocorrer de ficar até 2 ou 3 dias sem uma operação sequer. Também pode ocorrer de termos até 10 operações em um único dia, tanto no índice como no dolar. Na média o algoritmo tem de 1 a 2 operações (trades) no dia.

7) Como o algoritmo ainda está em fase de testes (beta), recomendamos fortemente o uso do Simulador antes de começar a operar na sua conta real na corretora. Também é recomendável, logo no início, operar uma quantidade mínima de contratos, ou seja, apenas 1.

8) A opção Manter ativado do roteamento de ordens permite que as ordens automáticas sejam executadas em nosso sistema (na nuvem), mesmo quando a sua plataforma estiver fechada.

9) Para interromper a execução das ordens automáticas basta desativar o roteamento de ordens. Também é possível interromper a execução das ordens caso os alarmes estejam desativados.

10) Em atualizações futuras da plataforma certamente teremos melhorias no algoritmo, as quais irão ocorrer conforme o algoritmo ganha experiência e aprende com seus erros (filtros).

Resultados desde DEZ/2018

Confira os resultados, semana a semana, do Setup Padrões Gráficos: Resultados

OBS.: este artigo de análise técnica tem objetivo educacional e não representa sugestão de compra ou venda de ativos.

sexta-feira, 23 de março de 2018

Confira o desempenho do IFR2 Otimizado no intraday

O setup IFR2 Otimizado tem apresentado um resultado consistente no intraday, gráfico de 60 minutos, com um lucro de 27% e índice de acerto de 73% desde JAN/2018.





Nos últimos 12 meses o lucro deste setup ultrapassa 120% e o índice de acerto chega próximo a 75%.





As configurações deste backtest são as seguintes:



Para maiores informações consulte o artigo abaixo:
Exemplo de Backtest: Otimizando o IFR2 (ações do IBOV)

Este setup já vem pré-configurado na plataforma:



Para saber como acessar e importar estes modelos de setup consulte o artigo abaixo:
Importando Setups pré-configurados

Para maiores informações sobre Backtest consulte o artigo abaixo:
Módulo de Backtest

OBS.: este artigo de análise técnica tem objetivo educacional e não representa sugestão de compra ou venda de ativos.

quinta-feira, 1 de março de 2018

Novidades da Versão 3.0.61

1) Posição Geral na corretora XP

A partir da versão 3.0.61 a Posição Geral vai estar disponível para a corretora XP. Desta forma será possível acompanhar a posição consolidada das operações. No entanto é muito importante que todas as ordens sejam enviadas a partir da plataforma InvestCharts, ou que, no final da dia o roteamento de ordens seja ativado para que todas as ordens executadas no dia sejam atualizadas/registradas no sistema.



2) Variação percentual na Posição

Foi incluída a coluna "%" que informa a variação percentual da posição do ativo.

Posição Geral x Intraday

Na janela de Ordens a aba Posição exibe a qtde dos ativos em carteira. Conforme as ordens vão sendo executadas a posição dos ativos é atualizada em tempo real. A opção Geral informa a posição consolidada dos ativos enquanto a opção Intraday informa a posição dos ativos no dia, ou seja, de acordo com as ordens executadas no dia.

Exemplo de Posição Geral:


Exemplo de Posição Intraday:


A partir da versão 3.0.61 a Posição Geral vai estar disponível para a corretora XP. Desta forma será possível acompanhar a posição consolidada das operações. No entanto é muito importante que todas as ordens sejam enviadas a partir da plataforma InvestCharts, ou que, no final da dia o roteamento de ordens seja ativado para que todas as ordens executadas no dia sejam atualizadas/registradas no sistema.

Ajutes de Posição

Caso alguma ordem não tenha sido registrada no sistema, ou seja, tenha sido enviada, por exemplo, através do Home Broker da corretora, então é possível inserir manualmente esta ordem na plataforma através do botão Inserir da aba Histórico.



Na janela Inserir Ordem preencha todas as informações e depois clique no botão OK.



Caso algum ativo tenha mudado de código, sofrido algum split, grupamento ou qualquer outra mudança do tipo é possível fazer o ajuste na plataforma removendo todas as ordens do ativo e inserindo novamente com código novo, valores e quantidades (lotes) atualizados.

Para remover todas as ordens de um ativo clique na aba Resultado e depois selecione o ativo desejado e em seguida clique not botão Remover.



Na aba Histórico, para remover uma ordem específica basta selecioná-la e depois clicar no botão Remover.