terça-feira, 22 de dezembro de 2015

Novo Horário de Negociação (Bovespa)

Com o início do horário de verão, o horário de negociação no segmento Bovespa passará a ser das 10h às 18h do dia 21/12/2015 ao dia 11/03/2016. Saiba mais:
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/noticias/download/127-2015_DP.pdf

Se voce utiliza a plataforma Java Desktop então é necessário baixar novamente/manualmente o arquivo investcharts.jar deste link:
http://investcharts.com/desktop.html

Se voce utiliza uma plataforma web (Java ou Silverlight) é necessário fechar o navegador (todas as abas e janelas, inclusive o programa) depois abrir novamente.

Se voce utiliza uma plataforma móvel (Android, Kindle ou iOS) é necessário atualizar para a versão 3.0.47:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.investcharts
http://www.amazon.com.br/gp/product/B00AQGBN86
https://itunes.apple.com/app/investcharts/id687304763

terça-feira, 15 de dezembro de 2015

Execução de Setups no Gráfico

Agora é possível visualizar a execução de setups no gráfico de 4 formas diferentes: Status, Cruzamento, Entrada e Saída, Backtest. Esta opção está disponível apenas para assinantes dos módulos tempo real.

Para inserir uma execução de setups abra a janela de configuração do gráfico, clicando no ícone: . Na janela de configuração do gráfico, selecione a aba "Execução de Setups", depois clique no botão "Inserir".



Status

Na opção "Status" voce pode associar uma cor que será exibida no fundo do gráfico ou no próprio indicador sinalizando que as condições (regras e critérios) do setup estão atualmente em vigor, ou seja, são verdadeiras. Voce pode incluir uma lista de setups e cada um com sua respectiva cor de exibição no gráfico. No exemplo abaixo temos a exibição da tendência do indicador MACD: verde para tendência de alta e vermelho para tendência de baixa.



Este mesmo gráfico pode ser exibido de forma mais limpa/enxuta sem os indicadores de Volume e o próprio MACD. Desta forma não é necessário ficar analisando os indicadores no gráfico, pois a execução de setups faz isso automaticamente.



Na janela "Inserir execução de setups" forneça o nome desejado, selecione o tipo "Status" e insira os Setups, clicando no botão "+". Depois selecione a cor desejada para o setup e o local de exibição. A opção "Régua" exibe uma tarja no canto inferior da janela do indicador.



O campo "Janela" especifica onde a exibição ocorrerá. No primeiro gráfico temos 3 janelas (Preço, Volume e MACD). A opção "Todas" do campo "Janela" significa que a exibição ocorrerá em todas as janelas do gráfico. Ao selecionar uma janela em específico é possível selecionar também qual indicador da janela e seu respecitvo valor (série) serão coloridos.



O campo "Período" específica se o período a ser utilizado na execução do setup será o do gráfico (ex.: Diário, Semanal, 15 min, 60 min, etc.) ou o período configurado nas regras do setup. Ao utilizar o período do gráfico assim que voce seleciona um novo período todo as execuções de setup são recalculadas automaticamente para o período selecionado.

Cruzamento

Na opção "Cruzamento" é possível destacar o cruzamento entre 2 valores no gráfico. No exemplo abaixo temos o destaque do cruzamento das médias móveis de 5 e 21 períodos no gráfico de preço. Note que quando a MM 5 está por cima a cor de destaque, utilizada no preenchimento, é verde e quando a MM 21 está por cima a cor de destaque é vermelha.



Para inserir uma execução de setup desde tipo, selecione a opção "Cruzamento" na janela "Inserir execução de setups", depois selecione a janela onde estão os indicadores desejados. Em seguida selecione o "Indicador de Alta" e o "Indicador de Baixa".



Note que neste exemplo as duas médias móveis estão na janela "Preço". Dentro da janela "Preço" temos o indicador "Preço", propriamente dito e as duas médias. Também é possível selecionar um valor fixo, ou seja, uma constante. No gráfico em questão, por exemplo, poderia ser utilizado a MM 5 como indicador de alta e um valor fixo de 45.000,00, conforme tela abaixo:



Este seria o gráfico ilustrando o cruzamento entre a MM 5 e o valor fixo de 45.000



No exemplo abaixo temos o cruzamento entre os valores do indicador estocástico, ou seja, as séries "%K" e "%D".



Neste caso é preciso selecionar a janela do indicador estocástico, no caso, "Estocástico (14,3,5)", depois selecionar novamente o indicador estocástico nas opções "Indicador de Alta" e "Indicador de Baixa". Na opção "Item (Série)" do "Indicador de Alta" selecione o valor "%K" e na opção "Item (Série)" do "Indicador de Baixa" selecione o valor "%D".



Entrada e Saída

Na opção "Entrada e Saída" é possível avaliar o desempenho (Lucro/Prejuízo) de um sistema de trades/operações (Trade System), através de um setup utilizado para entrada em uma operação (trade) e um setup utilizado para saída. Também é possível configurar stops (Loss e Gain). No gráfico são exibidas todas as operações (trades) executados pelo sistema. A cor verde indica uma operação com lucro e a cor vermelha uma operação com prejuízo.



No exemplo acima temos um Trade System simples baseado no cruzamento das médias móveis de 5 e 21 períodos. O setup de entrada utiliza como critério (regras) o momento em que a MM5 cruza de baixo para cima a MM21, enquanto o setup de saída utiliza como critério o momento em que a MM5 cruza de cima para baixo a MM21.



Na tela acima temos a configuração deste trade system para as médias móveis de 5 e 21. Note que os stops (Gain e Loss) estão em branco, o que significa que a saída da operação ocorrerá apenas quando o setup de saída for acionado, ou seja, suas regras/critérios forem verdadeiros. O campo posição indica o tipo da operação (comprada/long ou vendida/short). Isso significa que quando a posição for "Comprada" a operação de entrada é uma compra e a operação de saída é uma venda. Quando a posição é "Vendida" a operação de entrada é uma venda e a operação de saída é uma compra. Para configurar este mesmo sistema em uma posição "Vendida" basta inverter os setups de entrada e saída, da seguinte forma:



Backtest

A opção "Backtest" é semelhante a opção "Entrada e Saída". A diferença é que nesta opção é possível configurar uma série de parâmetros para a execução dos setups de entrada e saída, como data inicial e final, tipo do preço (fechamento, abertura, máximo, mínimo, médio) e ajustes, tipo dos stops (fixo ou percentual), opções de saída de trade (final do dia, número máximo de candles/barras), etc. Também é possível visualizar setas no gráfico para os pontos de entrada e saída de cada trade executado, assim como interligar estes pontos através de uma reta.



No exemplo abaixo temos a exibição dos trades executados em um backtest que utiliza o indicador HiLo Activator no gráfico semanal como setup de entrada e saída. Ao passar o mouse sobre cada trade aparece uma janela de dados que exibe informações detalhadas sobre a operação:



É possível configurar várias "Execuções de Setup" em um único gráfico (Status, Cruzamento, Entrada e Saída). O sistema irá processar todas em sua respectiva ordem de criação. É importante saber que quanto mais execuções de setup um gráfico tiver maior será o processamento no computador (consumo de CPU).



No exemplo abaixo temos outro "Trade System" que utiliza como base o indicador "HiLo". O setup de entrada intercepta o momento em que o HiLo muda de tendência, ou seja, de baixa para alta. No gráfico é possível visualizar isso quando a "escada" que fica acima do candle muda para de direção, ficando abaixo do candle. O setup de saída é o inverso, ou seja, quando a tendência do HiLo muda de alta para baixa e neste caso a "escada" no gráfico que estava abaixo do candle passa a ser exibida acima do candle.



Esta é a janela de configuração deste "Trade System".



Note que não é necessário ter o indicador HiLo inserido/exibido no gráfico. Voce pode utilizar um gráfico apenas com o indicador Preço, mostrando os pontos de entrada e saída.



Setups

No botão "Setups" voce pode inserir/configurar seus setups. Além disso voce pode importar vários modelos de setups que já vem prontos/configurados com a plataforma.



Para saber em detalhes como criar, configurar, customizar, importar setups na plataforma consulte os artigos abaixo:

Importando Setups pré-configurados
Alarmes: Primeiros Passos
Setups: Primeiros Passos

Além disso em nossa página de artigos, seção Alarmes e Setups, você encontra a documentação completa sobre este assunto:

investcharts.com/artigos.html


segunda-feira, 16 de novembro de 2015

Melhorias de Desempenho

A partir da versão 3.0.47 as atualizações dos gráficos, cotações, livro de ofertas, times & trades, dentre outras informações, estão mais rápidas e ágeis.

Além disso o consumo de CPU (processamento do computador) também foi otimizado/reduzido deixando a plataforma ainda mais leve.

quinta-feira, 1 de outubro de 2015

Novidades da Versão 3.0.46

1) Módulo de Opções

Saiba mais: Módulo de Opções

2) Opção de associar gráficos a grade de cotações

Saiba mais: Agrupando Gráficos

3) Melhorias no indicador MACD

Agora é possível selecionar o tipo da média móvel que é utilizada para calcular o sinal do MACD. O cálculo do valor do MACD continua, por padrão, utilizando a média móvel exponencial. Além disso também é possível selecionar qual valor será utilizado no cálculo: Fechamento (padrão), Abertura, Máximo, Mínimo, Médio.



4) Melhorias no indicador Volume

O indicador volume sempre teve apenas a opção de ser visualizado em histograma (barras verticais). Agora é possível desativar esta opção, que é padrão, de forma a visualizá-lo também em linha.





5) Novo indicador: Blast Off

Larry Williams desenvolveu um método, chamado Blast Off, que rastreia a volatilidade contraída no ativo, a qual pode estar prestes a fazer um grande movimento de alta ou baixa, ou seja, aquelas grandes barras em um gráfico de candles.



6) Novo indicador: Rahul Mohindar Oscilador (RMO)

Seguidor de tendência criado por Rahul Mohindar, da Índia.



segunda-feira, 10 de agosto de 2015

Módulo de Opções

O Módulo de Opções está disponível através do menu "Janelas", que fica no canto superior direito da tela da plataforma:



Neste módulo é possível visualizar as cotações de todas as opções de uma ação, além de selecionar o vencimento desejado, o tipo da opção (Call: compra ou Put: venda) e a situação (ITM: dentro do dinheiro, ATM: no dinheiro ou OTM: fora o dinheiro).



A grade de cotações contém uma série informações sobre o ativo selecionado e suas respectivas opções, dentre elas o preço teórico da opção, a volatilidade implícita, as gregas (delta, gama, vega, theta e rho), valor intrínseco, valor extrínseco, a forma de exercício (americana, européia), etc. Todas estas informações podem ser exportadas para arquivo e depois acessadas no Excel ou OpenOffice.

Na janela de configurações é possível configurar os parâmetros de cálculo da volatilidade histórica (número de períodos e tipo da média móvel), o percentual da taxa de juros (SELIC), filtrar a forma de exercício (americana e/ou européia) e o modelo de preço teórico (Black & Scholes, Binomial ou Monte Carlo).



Além da grade de cotações é possível simular uma série de estratégias como: trava de alta, trava de baixa, borboleta, condor, venda coberta, etc.



Do lado esquerdo da tela existem vários parâmetros que podem ser utilizados para a configuração e filtro das estratégias como: data de vencimento, critério de negociação, tipo (Call ou Put), preço a ser utilizado (último negócio, melhor oferta ou preço teórico) e quantidade (lotes).

Com base na estratégia selecionada e nos parâmetros o sistema determina automaticamente as simulações possíveis, as quais são exibidas em uma lista no lado direito superior da janela. Em cada simulação exibida na lista aparecem os ativos que compõem as operações da estratégia selecionada, o custo, o lucro máximo, o prejuízo máximo e a probabilidade de lucro previstos. O sistema procura ordenar a lista pelo maior lucro possível.

Cada estratégia possui um determinado número de operações de compra e/ou venda que pode variar de 2 a 4. Estas operações são exibidas em uma outra lista que fica abaixo dos parâmetros. Também são exibidas informações complementares referentes ao ponto de equilíbrio da estratégia, conhecido como BEP (Break Even Point), que representa o preço do ativo onde o resultado da operação (lucro) é zero, além dos possíveis cenários e suas respectivas probabilidades.

Para cada simulação também é exibido um gráfico que mostra o resultado em função do preço do ativo.



A linha em vermelho mostra o resultado na data de vencimento das opções que compõem a simulação, enquanto a linha verde mostra o resultado na data de hoje, considerando o preço teórico das opções. A linha em azul mostra o resultado atual com base na cotação do ativo. Ao passar o mouse sobre o gráfico é exibido um cursor em forma de cruz o qual mostra o preço no eixo X (horizontal) e o resultado no eixo Y (vertical).

quinta-feira, 25 de junho de 2015

Um exemplo de Estratégia (Setup)

Ao longo do tempo, depois de analisar várias estratégias e formas de operar, notei que setups baseados em tendência costumam apresentar melhores resultados. Não adianta tentar adivinhar se o preço vai subir ou cair, pois o mercado geralmente tem vontade própria. O melhor a se fazer é acompanhar os movimentos de alta ou baixa. No exemplo a seguir temos um setup que utiliza Heikin-Ashi Suavizado com HiLo de 4 períodos no gráfico semanal.











O Heikin-Ashi Suavizado é muito útil para se filtrar a volatilidade. A suavização do Heikin-Ashi nada mais é do que aplicar uma média móvel aos preços (Abertura, Máxima, Mínima, Fechamento). No entanto algumas médias se comportam melhor que outras. A média móvel Tilson (T3) de 5 períodos é a que foi utilizada neste setup.



Os pontos de entrada e saída são definidos pela mudança de tendência no HiLo, ou seja, quando a escada muda de posição: abaixo do preço (entrada) ou acima do preço (saída). Note que o Heikin-Ashi Suavizado com o HiLo indicam os momentos de entrada e saída, mas para a definição exata dos preços de cada operação deve-se utilizar o gráfico normal: Candlestick ou Barra. Geralmente os valores tendem a ser diferentes uma vez que o Heikin-Ashi retira a volatilidade dos preços.

O indicador ADX, muito utilizado para medir a intensidade/força da tendência, pode servir como filtro, de forma a evitarmos ativos em congestão. Nos exemplos acima todos os ativos estão com o ADX acima de 30, o que significa uma tendência definida, de alta ou de baixa. No caso de LREN3 que está em tendência de alta desde o ano passado temos um ADX extremamente alto, o qual confirma a força desta tendência.

O indicador Coppock Curve serve para confirmar a tendência do HiLo. Pode-se utilizar qualquer outro seguidor de tendência para esta mesma finalidade: MACD, Trix, Vortex, DI+/DI-, cruzamento de médias, etc.

Para operações baseadas em tendência quanto maior o período do gráfico melhor. Ao expandir o período a tendência do ativo fica cada vez mais clara. Isso torna as operações menos desgastantes, ou seja, voce não precisa ficar grudado na tela do computador acompanhando o mercado. No entanto nada impede que voce opere no intraday com uma estratégia deste tipo. Em períodos de 60 ou 120 minutos também é possível obter bons resultados.





No caso do gráfico de PETR4 nos 120 minutos veja como o ativo está em congestão, ou seja, andando de lado há alguns dias. Isso fica bem evidente com a queda acentuada do ADX para abaixo de 30. Em uma situação como esta pode-se até optar por encerrar a operação e aguardar uma nova definição de tendência.

Configuração do Setup

Para configurar este setup na plataforma InvestCharts siga as instruções abaixo:

Sinal de Compra:


Regra 1:


Regra 2:


Regra 3:


A primeira regra serve para declarar o preço do tipo Heikin-Ashi Suavizado com a média móvel Tilson (T3) de 5 períodos. A comparação >= 0 (maior ou igual que zero) sempre vai ser verdadeira. Nas regras seguintes (2 e 3) note que a opção "Utilizar indicador da primeira regra" está selecionada. Isso significa que o HiLo de 4 períodos será calculado sobre o Heikin-Ashi Suavizado e não sobre o preço normal.

Na segunda regra é verificado se a tendência do HiLo no antepenúltimo candle (posição ref. 2) é de baixa, ou seja, "Trend = 0".

Na terceira regra é verificado se a tendência do HiLo no penúltimo candle (posição ref. 1) é de alta, ou seja, "Trend = 1". Esta inversão de tendência é refletida pela mudança de poisção da "escada" no gráfico.

Note que a posição ref. igual 0 (zero) não é utilizada nos indicadores HiLo, pois o setup está avaliando apenas candles fechados. Isso evita a geração de sinais falsos.

Para o Sinal de Venda basta inverter a tendência do HiLo no campo "Trend", da seguinte forma:

Sinal de Venda:


Para maiores informações sobre as técnicas utilizadas na configuração deste setup consulte:

Alarmes: Primeiros Passos
Setups: Primeiros Passos
Setups: HiLo e Stop ATR
Setups: Heikin-Ashi
Setups: Utilizar indicador da primeira regra

OBS.: este artigo de análise técnica tem objetivo educacional e não representa sugestão de compra ou venda de ativos.

terça-feira, 23 de junho de 2015

Novidades da Versão 3.0.45

1) Novos tipos de gráfico: Range Bar e Range Candle

Saiba mais: Range Bar e Range Candle

2) Novos esquemas de cores: Snow, Silver, Navy e Sunset

Foram incluídos novos esquemas de cores, os quais podem ser selecionados na janela de configuração do gráfico:











3) Tape Reading: Filtro de negócios

Saiba mais: Filtro de negócios

4) Tape Reading: Opção de excluir ordens diretas

Saiba mais: Opção de excluir ordens diretas na agressão

5) Tape Reading: Configurações independentes

Saiba mais: Configurações independentes

6) Times & Trades: Configurar exibição de colunas

Agora é possível selecionar quais colunas serão exibidas ou não nas abas do Times & Trades.



7) Livro de Ofertas: Configuração de cores

Agora é possível selecionar as cores para as ofertas de compra e venda, assim como no gráfico de força.