segunda-feira, 31 de outubro de 2016

Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (PETR4) - Parte 1

Está disponível uma atualização da plataforma que permite a execução de Backtests mais precisos e realistas utilizando Renko ou Range Bar.



Sobre Renko e Range Bar:

Gráficos do tipo Renko ou Range Bar por padrão ignoram o tempo, ou seja, eles acompanham apenas as mudanças no preço. Entretanto a independência do fator tempo vai depender da base de dados utilizada para a construção do gráfico. Esta base de dados, chamada histórico de cotações, é o conjunto dos preços de abertura, máximo, mínimo e fechamento, os quais são registrados/armazenados pelo sistema. O histórico de cotações está disponível na forma de tempo (1 a 600 minutos no intraday ou 1 dia a 1 ano no longo prazo) e de ticks (1 a 1000 negócios). Desta forma para se ter um gráfico do tipo Renko ou Range Bar 100% independente do tempo é necessário utilizar uma base de dados do tipo "1 tick", ou seja, cada conjunto de preço (abertura, máximo, mínimo e fechamento) representa um único negócio (trade). A seguir temos alguns exemplos de históricos de cotações:









Nos 2 primeiros exemplos temos o histórico de cotações no intraday baseado em tempo, respectivamente 60 minutos e 1 minuto. Nos 2 últimos exemplos temos o histórico de cotações baseado em ticks, respectivamente 50 ticks e 1 tick. No histórico de cotações de 1 tick os valores de abertura, máximo, mínimo e fechamento são sempre todos iguais. Infelizmente este tipo de histórico, de 1 tick, gera um grande volume de informações, principalmente para os ativos mais negociados, como por exemplo o mini índice (WIN***) e o mini dólar (WDO**). No caso do míni índice é muito comum a quantidade de negócios (ticks) ultrapassar os 200000 no dia. Como o sistema limita o histórico em 50000 registros fica muito difícil ter o histórico de um dia completo no caso do mini índice. Em situações como esta onde o número de negócios/dia é muito alto a alternativa é aumentar a quantidade de ticks, como por exemplo 50 ou 100 ticks, ou então utilizar um histórico baseado em tempo (1 minuto, 5 minutos, etc.).

Para maiores informações consulte os artigos abaixo:
Gráficos de Ticks
Range Bar
Renko

Exemplo de Backtest:

A seguir apresentamos um exemplo de backtest que utiliza o gráfico do tipo Renko, em uma base de dados de 15 minutos, em conjunto com o indicador HiLo.





Neste exemplo utilizamos o ativo PETR4, um box size de 5 centavos (0,05) e um HiLo de 5 períodos. O setup de entrada (Compra) verifica a mudança de tendência (Baixa para Alta), ou seja, quando a escada (HiLo) muda de lugar: fica embaixo do candle.



O setup utiliza 2 regras: a primeira verifica se a tendência no candle anterior (posição ref. 1) é de baixa (Trend = 0) enquanto a segunda regra verifica se a tendência no candle atual (posição ref. 0) é de alta (Trend = 1).





Para especificar que o HiLo deve ser calculado sobre um preço do tipo Renko com box size de 5 centavos é necessário clicar no botão "..." referente a opção Calcular a partir de... e selecionar o tipo do preço (Renko), o Tipo do Box (Valor fixo) e o tamanho do box (0,05). É muito importante que a opção Evitar redesenho esteja marcada, assim como a opção Data final. A primeira opção evita alarmes falsos, pois utiliza apenas candles fechados no cálculo. Como o preço utilizado nos trades (Entrada e Saída) é o de Fechamento o recomendável é utilizar a data final (opção marcada), ou seja, a data em que o tijolo terminou a sua construção.



O setup de saída (Venda) verifica a mudança de tendência (Alta para Baixa), ou seja, quando a escada (HiLo) muda de lugar: fica acima do candle.







Para maiores informações consulte os artigos abaixo:
Setups: HiLo e Stop ATR
Alarmes: Primeiros Passos
Setups: Primeiros Passos

O Backtest utiliza o preço de fechamento tanto na entrada como na saída. Desta forma quando o setup sinaliza entrada ou saída o preço utilizado é o do candle atual. A grande novidade é que no caso de gráficos do tipo Renko ou Range Bar o sistema utiliza o preço real da base de dados (histórico de cotações). Isso torna a operação muito mais realista e possível de ser reproduzida no dia a dia. Para melhor entendimento vamos analisar o trade a seguir:



De acordo com o Setup de Entrada o segundo candle dentro do círculo amarelo (na posição ref. 0) é o que está sinalizando a entrada do trade. O candle atual (posição ref. 0) está sinalizando o início da tendência de alta (escada embaixo do candle), enquanto o candle anterior (posição ref. 1) sinaliza o término da tendência de baixa (escada acima do candle).

No entanto em um gráfico do tipo Renko é comum candles consecutivos terem o mesmo horário. Note que neste caso o candle que sinaliza a entrada, assim como os próximos 14 candles tem o mesmo horário: 10:15hs. Isso ocorre porque PETR4 nesta data abriu com um grande gap de alta, mas em um gráfico do tipo Renko não existem gaps e por isso toda esta faixa de preço é preenchida com "N" candles (tijolos), de acordo com o tamanho do box especificado.

Quando isso acontece o sistema pega automaticamente o próximo candle no gráfico com horário diferente, no caso o das 10:30hs. Porém o candle a ser utilizado não é o Renko e sim o candle real da base de dados. Desta forma o sistema vai pegar o candle original das 10:30hs e utilizar o seu preço de fechamento. Para visualizar os pontos reais de entrada e saída em um backtest que utiliza Renko ou Range Bar é só mudar o tipo do gráfico para Candlestick. No gráfico abaixo é possível visualizar o ponto real de entrada e saída do trade (linha amarela).



Execução de Setup no Gráfico

Para visualizar a execução do backtest em tempo real no gráfico, abra a janela Configurar gráfico, selecione a aba Execução de Setups e clique no botão Inserir.



Na janela Inserir execução de setups selecione o Tipo Backtest, depois selecione o Backtest: Renko + HiLo (Ação).



Para maiores informações consulte o artigo abaixo:
Execução de Setups no Gráfico

Confira também a continuação deste artigo:
Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (PETR4) - Parte 2

quarta-feira, 19 de outubro de 2016

Novidades da Versão 3.0.52

1) Horário de Verão 2016

Saiba mais: Novos Horários de Negociação

2) Versão executável: conflito com antivirus

Foram feitos alguns ajustes e melhorias na versão executável (InvestCharts.exe), pois alguns antivirus estavam confundindo a plataforma com virus/malware.

3) Renko e Range Bar: nova opção de exibição



Foi incluída a opção "Evitar redesenho" nos gráficos do tipo Renko e Range Bar. Quando estes gráficos utilizam como fonte de dados históricos de cotação baseados em tempo (ex.: 1 minuto no intraday) ou negócios (ticks acima de 1) pode ocorrer redesenho nos candles (tijolos). Isso geralmente ocorre quando o preço avança muito para cima ou para baixo e depois recua. Essa movimentação do preço faz com que candles (tijolos) apareçam no gráfico e depois desapareçam. Com esta opção o sistema utiliza apenas candles fechados da fonte de dados (histórico de cotações) para a construção do gráfico.

4) Ajustes no visual da plataforma em outros sistemas

Em outros sistemas operacionais como MAC OS e Linux a plataforma Java tinha um visual muito diferente do Windows. Algumas telas ficavam com o texto truncado, ou seja, o texto não aparecia por inteiro. Agora a plataforma utiliza uma interface (visual) padrão em todos estes sistemas operacionais.