terça-feira, 12 de dezembro de 2017

Novidades da Versão 3.0.60

1) Backtest: Desempenho Individual

Agora é possível visualizar o desempenho individual dos ativos em um Backtest. Sempre que a lista de ativos de um Backtest tiver mais de um ativo o sistema irá executar individualmente o Backtest para cada ativo da lista. Desta forma fica mais rápido identificar quais ativos tem melhor e pior desempenho para suas estratégias.



2) Backtest: Classificação de Ativos

Agora é possível classificar os ativos em um Backtest. Essa classificação permite que sejam escolhidos automaticamente os ativos com maior potencial de lucro nos trades. Foram definidos 5 critérios distintos de classificação. Assim, antes de cada operação, o sistema determina automaticamente quais ativos tem maior potencial de lucro, de acordo com os critérios definidos.



sábado, 9 de dezembro de 2017

Exemplo de Backtest: Otimizando o IFR2 (ações do IBOV)

O IFR2 é uma estratégia desenvolvida por Larry Connors e muito conhecida pelos traders.

Nesta estratégia a compra ocorre quando o IFR de 2 períodos estiver abaixo de 10 e o preço acima da média móvel aritmética de 200 períodos. A venda ocorre quando o preço rompe a média móvel aritmética de 5 períodos. Neste artigo vamos tratar apenas das operações do tipo long (posição comprada).

Fizemos uma simulação desta estratégia (Backtest) nas ações que compõem o Índice Bovespa (IBOV) no gráfico diário. Foram utilizadas as seguintes configurações no Backtest:



Na simulação o sistema pode operar comprado em até 4 ações simultaneamente. De acordo com Larry Connors o uso de stop (gain e loss) nesta estratégia acaba comprometendo/diminuindo o desempenho final. Comprovamos isso ao longo de muitas simulações.

As configurações dos setups de entrada/compra e saída/venda são as seguintes:





No setup de venda a média móvel está deslocada em um período (campo deslocamento igual 1). Isso torna o Backtest mais consistente em uma simulação, pois desta forma o valor da média móvel já é conhecido, ou seja, é utilizado o valor do candle (dia) anterior.



O mesmo acontece no preço de saída do Backtest, ou seja, a média móvel de 5 também é deslocada em um período. Isso faz com o preço utilizado na saída (venda) seja o valor da MMA 5 do dia anterior.



O resultado deste Backtest para o ano de 2016 supera o desempenho do IBOV, que foi de 38,93%. O índice de acerto também é alto: 77%.



Otimização do IFR2

A partir da versão 3.0.60 da plataforma é possível classificar os ativos em um Backtest. Essa classificação permite que sejam escolhidos automaticamente os ativos com maior potencial de lucro nos trades. Foram definidos 5 critérios distintos de classificação. De um modo geral podemos pegar os ativos que compõem o principal índice da bolsa (IBOV) e deixar que o sistema determine diariamente qual destes ativos tem maior potencial de lucro, de acordo com os critérios definidos.



Na otimização do IFR2 estamos utilizando o critério de classificação Tipo (A) em ordem Crescente:



Para selecionar o portfólio IBOV, ou seja, todas as ações que compõem o principal índice da bolsa, clique no botão Portfólio e depois selecione a opção IBOV - ÍNDICE BOVESPA :



Além disso fizemos as seguintes modificações nos setups de entrada/compra e saída/venda:



No setup de compra o nível do IFR passou de 10 para 50. Isso é possível em função da classificação de ativos. A média móvel passou a ser exponencial de 100 períodos.



No setup de venda a MMA 5 foi substituída pela máxima dos últimos 2 períodos, algo que pode ser obtido através do indicador Highest de 2 períodos com deslocamento de 1, o qual exclui o candle atual.



A configuração do Backtest otimizado ficou da seguinte forma:



O resultado desta otimização aumenta a lucratividade obtida com a estratégia de Connors.



Na tabela abaixo é possível comparar a rentabilidade (%) do IBOV, desde 2000 até 08/12/2017, com o IFR2 de Connors e a versão Otimizada:



Também criamos uma versão intraday (gráfico de 60 minutos) desta estratégia otimizada do IFR2. Basicamente é só alterar o período de Diário para 60 minutos:



O resultado abaixo da versão intraday da estratégia otimizada do IFR2 refere-se aos últimos 12 meses:



Para facilitar incluímos a configuração completa dos setups IFR2 otimizados nos modelos da plataforma.



Para saber como acessar e importar estes modelos de setup consulte o artigo abaixo:
Importando Setups pré-configurados

Para maiores informações sobre Backtest consulte o artigo abaixo:
Módulo de Backtest

OBS.: este artigo de análise técnica tem objetivo educacional e não representa sugestão de compra ou venda de ativos.

segunda-feira, 13 de novembro de 2017

Instalação do Java no Linux

Para instalar o Java em distribuições do Linux com suporte aos repositórios PPA WebUpd8, como por exemplo Ubuntu e Mint, siga as instruções abaixo:

1) Abra o Terminal (prompt de comandos).

Para abrir o Terminal clique com o botão direito do mouse sobre um local vazio na área de trabalho e selecione a opção Open Terminal do menu.



Ou digite Terminal na opção de pesquisa do seu computador, depois clique no ícone deste programa.



2) Em seguida execute a sequência de comandos abaixo:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt update
sudo apt-get install oracle-java8-installer

Outra forma de instalar o Java no Linux é a seguinte:

1) Abra o navegador (Firefox) e acesse o página de download do Java: https://www.java.com/pt_BR/download

2) Clique no botão de Download Gratuito do Java



3) Em seguida clique com o botão direito do mouse na segunda opção de download, Linux, logo abaixo da opção Linux RPM e selecione a opção Save Link As... ou Salvar Link Como..., conforme exemplo abaixo:



4) Ao lado de cada opção de download voce também encontra instruções de como proceder com a instalação do Java, inclusive como remover versões antigas ou atualizar.

domingo, 12 de novembro de 2017

Copiando InvestCharts.jar para área de trabalho (Linux)



Para copiar o arquivo InvestCharts.jar baixado do site para a área de trabalho, local onde fica o papel de parede e os demais ícones de programas que voce utiliza, siga as instruções abaixo:

1) Abra o Gerenciador de Arquivos ou Files.



2) No Gerenciador de Arquivos vá para a pasta de Downloads e depois clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo InvestCharts.jar. Em seguida selecione a opção Copy ou Copiar do menu.



3) Vá para a área de trabalho ou selecione a pasta Desktop. Em seguida clique com o botão direito do mouse sobre um local vazio, ou seja, onde não tenha nenhum outro ícone. Depois selecione a opção Paste ou Colar do menu.



4) Irá aparecer na sua área de trabalho o ícone da plataforma, conforme exemplo abaixo:



5) Para acessar a plataforma dê um duplo clique no ícone.

sexta-feira, 10 de novembro de 2017

Executando InvestCharts.jar pela primeira vez (Mac)

Ao tentar acessar a plataforma pela primeira vez pode ser que um aviso de segurança seja exibido:



Caso isso aconteça siga as instruções abaixo:

1) Acesse as Preferências do Sistema



3) Na janela de Preferências do Sistema clique na opção Segurança e Privacidade



4) Na janela de Segurança e Privacidade clique no botão Abrir Mesmo Assim



Copiando InvestCharts.jar para área de trabalho (Mac)



Para copiar o arquivo InvestCharts.jar baixado do site para a área de trabalho, local onde fica o papel de parede e os demais ícones de programas que voce utiliza, siga as instruções abaixo:

1) Abra o Finder.



2) No Finder vá para a pasta de Transferências e depois clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo InvestCharts.jar. Em seguida selecione a opção Copiar "InvestCharts.jar" do menu.



3) Vá para a área de trabalho. Em seguida clique com o botão direito do mouse sobre um local vazio, ou seja, onde não tenha nenhum outro ícone. Depois selecione a opção Colar item do menu.



4) Irá aparecer na sua área de trabalho o ícone da plataforma, conforme exemplo abaixo:



5) Para acessar a plataforma dê um duplo clique no ícone.

domingo, 8 de outubro de 2017

Novidades da Versão 3.0.59

1) Renko: Exibição de Pavios

Saiba mais: Renko: Exibição de Pavios

2) Pontos de Pivot: Nova Opção de Cálculo

Em gráficos intraday os Pontos de Pivot geralmente são calculados utilizando-se como base a cotação do dia anterior (gráfico diário: abertura, máximo, mínimo, fechamento). Para uma maior flexibilidade e agilidade no cálculo foi incluída a opção "Hora anterior", a qual permite o cálculo sobre a cotação da última hora.



3) Stop Automático: Spread de um Tick

A plataforma permite a configuração de stops automáticos na Boleta Day Trade, Chart Trading e Ordens Automáticas. Assim que uma ordem é executada o sistema inclui automaticamente a ordem de stop, caso esteja configurado. Antes as ordens de stop tinham o mesmo preço de disparo e limite. Agora o preço de disparo tem a diferença de um tick em relação ao preço limite. Este tick corresponde a variação mínima permitida no preço do ativo, como por exemplo 1 centavo nas ações ou 0,50 pontos em contratos de dolar ou 5 pontos em contratos do índice futuro.



4) Horário de Verão 2017

Saiba mais: Novos Horários de Negociação

terça-feira, 26 de setembro de 2017

Renko: Exibição de Pavios

Está disponível uma atualização da plataforma Java e Silverlight a qual permite a visualização de pavios no gráfico do tipo Renko. Estes pavios mostram a movimentação do preço no box (candle) anterior.



Por padrão a exibição de pavios está ativada. Para desativá-la abra a janela de configuração do indicador Preço e desmarque a opção "Exibir pavio", conforme exemplo abaixo:



sexta-feira, 4 de agosto de 2017

Novidades da Versão 3.0.58

1) Backtest: preço de entrada e saída baseado em indicadores

Agora é possível utilizar o valor de indicadores como preço de entrada e saída no backtest. Para isso selecione a opção Indicador e depois configure os parâmetros do indicador desejado, conforme exemplo abaixo:





Esta opção é útil em estratégias onde o preço de entrada ou saída deve ficar próximo ao valor de indicadores, como no cruzamento de médias móveis ou em um setup muito utilizado, o IFR2. Neste setup, o IFR2, o preço de saída geralmente é a máxima dos últimos 2 candles. Para configurar este tipo de saída, utilize o indicador Highest, que te dá a máxima dos últimos N candles e deslocamento de 1, para que a máxima do candle atual seja descartada:



Para maiores informações, consulte: Módulo de Backtest

2) Ordens Automáticas: opção de inverter posição

Agora é possível inverter a posição em uma ordem automática. Assim que o alarme associado a ordem disparar e esta opção estiver ativada, conforme exemplo abaixo, o sistema irá duplicar a quantidade (lotes), caso a posição atual do ativo esteja no lado oposto.



Para maiores informações, consulte: Ordens Automáticas

3) Opção de inserir e remover ordens manualmente no histórico

Agora é possível inserir e remover ordens manualmente no histórico. Desta forma é possível manter um controle total dos ativos em carteira e seus respectivos resultados.



No histórico de ordens executadas o botão Inserir permite a inclusão de uma ordem manualmente e o botão Remover permite a exclusão da ordem atualmente selecionada.



Na aba Resultado é possível remover todas as ordens de um determinado ativo, conforme exemplo abaixo:



Para maiores informações, consulte: Gerenciamento de Ordens

4) Opções do Roteamento de Ordens

Foram incluídas opções no roteamento de ordens, conforme tela abaixo:



Agora é possível configurar a exibição ou não de mensagens de confirmação no envio de ordens, assim como a emissão ou não de sinal sonoro no envio e execução de ordens. Além disso é possível configurar um limite máximo de prejuízo no dia, baseado no resultado apurado (posições encerradas). Uma vez que este limite seja atingido o sistema bloqueia, ou seja, não permite a abertura de novas posições.