sábado, 23 de março de 2019

Setups: Padrões Gráficos

O indicador Padrões Gráficos, disponível a partir da versão 3.0.62 da plataforma, é um complexo Algoritmo que utiliza uma série de outros indicadores (Médias Móveis, ADX, IFR, Pontos de Pivot, Volume, OBV) além de Price Action e formações de Candlestick para localizar pontos de compra e venda no gráfico de 15 minutos. Estes padrões são criteriosamente filtrados através de um longo processo de backtest que já dura vários meses, ou seja, sempre que um determinado padrão localizado pelo algoritmo resulta em um trade (operação) com prejuízo, o mesmo é refinado de forma a filtrar (excluir) essa operação. Este processo de refinamento vem tornando o algoritmo cada vez mais consistente de forma que as operações com prejuízo estão diminuindo conforme o algoritmo evolui.

Inicialmente o foco deste Indicador Algoritmo são os contratos futuros do índice bovespa (INDFUT/WINFUT) e dolar (DOLFUT/WDOFUT). No futuro deveremos disponibilizar uma atualização para ações.



No gráfico é possível observar que os sinais de compra são identificados por uma barra verde (positiva), enquanto os sinais de venda são identificados por uma barra vermelha (negativa).

Ordens Automáticas e Backtest

Este indicador foi criado com o objetivo de demonstrar o uso das Ordens Automáticas em conjunto com Backtest. Da forma que montamos é possível acompanhar com grande proximidade de valores as operações executadas pelo Backtest e as ordens automáticas no Simulador.



Para ver o funcionamento deste algoritmo na prática, em conjunto com as ordens automáticas e backtest, siga as instruções abaixo:

1) Importe os modelos de setups deste indicador. Para isso abra a janela de Backtest, clique no botão Setups, depois clique no botão Inserir, em seguida clique em Modelos e selecione os setups, conforme tela abaixo. Repita este procedimento para os 4 setups do indicador Padrões Gráficos, um de cada vez.



2) Crie o backtest para o contrato futuro do índice bovespa. Na janela Backtest clique no botão Inserir e em seguida faça a configuração conforme tela abaixo:



3) Crie o backtest para o contrato futuro do dolar. Na janela Backtest clique no botão Inserir e em seguida faça a configuração conforme tela abaixo:



4) Crie o alarme de compra do índice futuro bovespa. Para isso abra a janela de Alarmes, clique no botão Inserir, selecione o ativo WINFUT, depois clique em Setups e escolha o setup Padrões Gráficos [Sinal de Compra] (15) Alarme, inserido no primeiro passo, conforme tela abaixo:



5) Crie o alarme de venda do índice futuro bovespa. Para isso abra a janela de Alarmes, clique no botão Inserir, selecione o ativo WINFUT, depois clique em Setups e escolha o setup Padrões Gráficos [Sinal de Venda] (15) Alarme, inserido no primeiro passo, conforme tela abaixo:



6) Crie o alarme de compra do dolar futuro. Para isso abra a janela de Alarmes, clique no botão Inserir, selecione o ativo WDOFUT, depois clique em Setups e escolha o setup Padrões Gráficos [Sinal de Compra] (15) Alarme, inserido no primeiro passo, conforme tela abaixo:



7) Crie o alarme de venda do dolar futuro. Para isso abra a janela de Alarmes, clique no botão Inserir, selecione o ativo WDOFUT, depois clique em Setups e escolha o setup Padrões Gráficos [Sinal de Venda] (15) Alarme, inserido no primeiro passo, conforme tela abaixo:



8) No final do processo de criação voce deverá ter esses 4 alarmes em execução na sua plataforma, conforme tela abaixo:



9) Configure o intervalo entre disparos dos alarmes para 850 segundos. Para isso clique no botão Opções da janela de Alarmes e altere o valor, conforme exemplo abaixo:



10) Ative o roteamento de ordens no Simulador. Para isso abra a janela Minha Conta, botão amarelo no canto superior direito da tela da plataforma, selecione a aba Roteamento de Ordens, em seguida selecione a corretora Simulador, depois marque a opção Manter ativado e clique no botão Ativar, conforme tela abaixo:



11) Crie a ordem automática de compra do índice futuro bovespa. Para isso abra a janela de Ordens, selecione a aba Automáticas e clique no botão Inserir. Depois faça a configuração da ordem automática conforme tela abaixo:



12) Crie a ordem automática de venda do índice futuro bovespa. Para isso abra a janela de Ordens, selecione a aba Automáticas e clique no botão Inserir. Depois faça a configuração da ordem automática conforme tela abaixo:



13) Crie a ordem automática de compra do dolar futuro. Para isso abra a janela de Ordens, selecione a aba Automáticas e clique no botão Inserir. Depois faça a configuração da ordem automática conforme tela abaixo:



14) Crie a ordem automática de venda do dolar futuro. Para isso abra a janela de Ordens, selecione a aba Automáticas e clique no botão Inserir. Depois faça a configuração da ordem automática conforme tela abaixo:



15) Insira um gráfico de 15 minutos do índice futuro bovespa (WINFUT).



16) Ative o Chart Trading. Para isso abra a janela de configuração do gráfico e marque as opções Ativado e Exibir Boleta do item Chart Trading, conforme exemplo abaixo:



17) Configure a posição da boleta do gráfico para Intraday. Para isso clique no botão Configurar que fica na parte inferior da boleta do gráfico e em seguida selecione a opção Intraday no campo Posição, conforme exemplo abaixo:



18) Insira uma Execução de Setup para o backtest do indicador Padrões Gráficos, criado no passo (2). Para isso abra a janela de configuração do gráfico, selecione a aba Execução de Setups, depois clique no botão Inserir.



19) Na janela Inserir execução de setups preencha os campos conforme exemplo abaixo:



20) Repita os passos 15 a 19 para o dolar futuro (WDOFUT).

Observações importantes:

1) Tanto o backtest do índice futuro bovespa como do dolar futuro operam 5 contratos e tem um stop gain configurado para R$ 200,00 que equivale a 200 pontos no índice e 4 pontos no dolar. O stop loss foi configurado para o triplo do stop gain, de forma que o índice de acerto do algoritmo seja maior, quando comparado com um stop loss menor.

2) Para que o backtest tenha um resultado muito próximo da realidade o sistema trabalha apenas com Candles Fechados, ou seja, ignora o candle atualmente em negociação (aberto). Em função disso o preço de entrada e saída do backtest é o de abertura, ou seja, o setup analisa os candles fechados e caso ocorra um sinal de compra ou venda a operação é sempre realizada na abertura do candle seguinte.

3) Estamos ampliando a base histórica dos gráficos de 15 minutos (e seus múltiplos) para 24 meses. Atualmente estes gráficos chegam até AGO/2017, ou seja, já temos 19 meses e em agosto deste ano os gráficos de 15 minutos chegarão aos 24 meses de histórico.

4) As ordens automáticas utilizam a opção de preço À mercado para evitar que em função de alguma disparada de preço a operação não seja executada. Nada impede que voce opte por utilizar um outro tipo de preço como por exemplo Disparo do alarme.

5) Com esta configuração é possível acompanhar em tempo real a execução do backtest no gráfico, com suas respectivas entradas e saídas. Quando a operação é lucrativa o fundo do gráfico fica verde e quando resulta em prejuízo o fundo do gráfico fica vermelho. Na boleta do gráfico é possível acompanhar o ganho no dia e o andamento das operações.

6) Nem sempre o algoritmo detecta operações em um dia. Pode ocorrer de ficar até 2 ou 3 dias sem uma operação sequer. Também pode ocorrer de termos até 10 operações em um único dia, tanto no índice como no dolar. Na média o algoritmo tem de 1 a 2 operações (trades) no dia.

7) Como o algoritmo ainda está em fase de testes (beta), recomendamos fortemente o uso do Simulador antes de começar a operar na sua conta real na corretora. Também é recomendável, logo no início, operar uma quantidade mínima de contratos, ou seja, apenas 1.

8) A opção Manter ativado do roteamento de ordens permite que as ordens automáticas sejam executadas em nosso sistema (na nuvem), mesmo quando a sua plataforma estiver fechada.

9) Para interromper a execução das ordens automáticas basta desativar o roteamento de ordens. Também é possível interromper a execução das ordens caso os alarmes estejam desativados.

10) Em atualizações futuras da plataforma certamente teremos melhorias no algoritmo, as quais irão ocorrer conforme o algoritmo ganha experiência e aprende com seus erros (filtros).

OBS.: este artigo de análise técnica tem objetivo educacional e não representa sugestão de compra ou venda de ativos.

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